Сравнение AQEC с SELV
AQEC (AQE Core ETF) and SELV (SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for SELV.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и SELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEC показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у SELV с доходностью 4.94%.
AQEC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SELV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 5.10%
- 6 месяцев
- 3.43%
- С начала года
- 4.94%
- 1 год
- 10.96%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQEC и SELV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -2.15% | 3.90% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 4.94% | 2.41% |
Correlation
The correlation between AQEC and SELV is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEC vs. SELV — Ранг доходности на риск
AQEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SELV
Сравнение AQEC c SELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF (SELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEC | SELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.90 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEC и SELV
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки SELV в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и SELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -13.73% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.09% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -2.36% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и SELV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | SELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 9.52% | +3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 11.95% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 11.95% | +1.32% |
Сравнение комиссий AQEC и SELV
AQEC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SELV в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и SELV
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности SELV в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SELV SEI Enhanced Low Volatility US Large Cap ETF | 1.70% | 1.74% | 1.77% | 2.06% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and SELV have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SELV is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SELV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for AQEC.
SELV has the higher dividend yield at 1.70%, compared with 0.92% for AQEC.
They also come from different issuers: Arlington Asset Management and SEI. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.15% for SELV.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и SELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор