Сравнение AQEC с RAFE
AQEC (AQE Core ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. AQEC is actively managed, while RAFE is passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEC показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у RAFE с доходностью 15.17%.
AQEC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 6.52%
- 6 месяцев
- -4.15%
- С начала года
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 13.18%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 27.98%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQEC и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -2.15% | 3.90% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 15.17% | 4.08% |
Correlation
The correlation between AQEC and RAFE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEC vs. RAFE — Ранг доходности на риск
AQEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RAFE
Сравнение AQEC c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEC | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEC и RAFE
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -35.74% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.60% | -0.52% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -6.11% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и RAFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 11.32% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 15.06% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 19.31% | -6.04% |
Сравнение комиссий AQEC и RAFE
AQEC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и RAFE
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности RAFE в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.50% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and RAFE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.49% for AQEC.
RAFE has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.92% for AQEC.
They also come from different issuers: Arlington Asset Management and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.30% for RAFE.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор