Сравнение AQEC с DJUN
AQEC (AQE Core ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. AQEC is actively managed, while DJUN is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. AQEC charges 0.49%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности AQEC и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AQEC показывает доходность -6.71%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью 3.13%.
AQEC
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -6.71%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AQEC и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | -6.71% | 3.90% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.13% | 1.94% |
Correlation
The correlation between AQEC and DJUN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AQEC vs. DJUN — Ранг доходности на риск
AQEC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DJUN
Сравнение AQEC c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQE Core ETF (AQEC) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AQEC | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AQEC и DJUN
Максимальная просадка AQEC за все время составила -12.81%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQEC и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AQEC | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -11.96% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -0.86% | -8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -1.58% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AQEC и DJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AQEC | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 4.45% | +8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.49% | 8.52% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.49% | 8.02% | +4.47% |
Сравнение комиссий AQEC и DJUN
AQEC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AQEC и DJUN
Дивидендная доходность AQEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AQEC AQE Core ETF | 0.96% | 0.13% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AQEC and DJUN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AQEC is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AQEC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for DJUN.
AQEC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: Arlington Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for AQEC and 0.85% for DJUN.
Подберите оптимальное распределение для AQEC и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор