PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение APUSX с MUC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APUSX с MUC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

APUSX (Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund) and MUC (BlackRock MuniHoldings California Quality Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, APUSX returned 2.12%/yr vs -2.61%/yr for MUC. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. APUSX charges 0.60%/yr vs 2.14%/yr for MUC.

Доходность

Сравнение доходности APUSX и MUC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APUSX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у MUC с доходностью 6.75%.

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
1.00%
С начала года
1.00%
1 год
2.33%
3 года*
3.31%
5 лет*
2.12%
10 лет*
—

MUC

1 день
-0.36%
1 месяц
1.98%
6 месяцев
4.34%
С начала года
6.75%
1 год
14.31%
3 года*
6.13%
5 лет*
-2.61%
10 лет*
1.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APUSX и MUC

2026 (YTD)202520242023202220212020
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		1.00%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		6.75%5.96%0.76%7.86%-26.81%7.38%11.85%

Correlation

The correlation between APUSX and MUC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2020 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

BlackRock MuniHoldings California Quality Fund

Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с ALTHXAPUSX с CBTAXAPUSX с APBDXAPUSX с MYIAPUSX с APSTXAPUSX с COLTXAPUSX с APENX
Часто сравнивают с MUC:
MUC с CMFMUC с BBNMUC с TSSIXMUC с MYNMUC с NACMUC с VWALXMUC с VNJUX

Доходность на риск

APUSX vs. MUC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MUC
Ранг доходности на риск MUC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APUSX c MUC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) и BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APUSXMUCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.15
1.77

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.78

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.23

2.20

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

9.49

-5.91

APUSX vs. MUC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APUSX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MUC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APUSX и MUC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APUSX и MUC

Максимальная просадка APUSX за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки MUC в -48.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APUSX и MUC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APUSXMUCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-48.97%

+38.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.36%

-6.53%

-3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.36%

-14.51%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

-38.29%

+27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-14.34%

+14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-9.92%

+9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

1.51%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности APUSX и MUC

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) имеет более высокую волатильность в 15.98% по сравнению с BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что APUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APUSXMUCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.98%

1.46%

+14.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

6.22%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

8.19%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.14%

11.49%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

11.87%

-5.62%

Сравнение комиссий APUSX и MUC

APUSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MUC в 2.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APUSX и MUC

Дивидендная доходность APUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности MUC в 5.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.40%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUC
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund		5.87%6.06%5.62%3.84%5.79%4.27%3.96%3.90%4.99%5.14%5.45%5.46%

Часто задаваемые вопросы

APUSX and MUC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APUSX has higher volatility (15.98%) compared to MUC (1.46%). In terms of maximum drawdown, APUSX dropped -10.36% vs MUC's -48.97%.

MUC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APUSX и MUC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор