PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APTV с FDRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APTV с FDRV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APTV (Aptiv PLC) is a stock, while FDRV (Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF) is Transportation Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, APTV returned -6.40%/yr vs 7.13%/yr for FDRV. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности APTV и FDRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptiv PLC (APTV) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APTV показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у FDRV с доходностью 30.92%.

APTV

1 день
4.02%
1 месяц
29.04%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-1.63%
1 год
14.85%
3 года*
-6.40%
5 лет*
-13.62%
10 лет*
3.81%

FDRV

1 день
-0.86%
1 месяц
11.72%
С начала года
30.92%
6 месяцев
29.26%
1 год
53.50%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APTV и FDRV

2026 (YTD)20252024202320222021
APTV
Aptiv PLC		0.96%25.81%-32.59%-3.66%-43.54%0.09%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		30.92%24.32%-21.73%12.27%-44.23%7.00%

Correlation

The correlation between APTV and FDRV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.68

The correlation between APTV and FDRV shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptiv PLC

Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF

Часто сравнивают с APTV:
APTV с SPYAPTV с VOOAPTV с UNPAPTV с TRMDAPTV с VGTAPTV с QQQAPTV с BIPC
Часто сравнивают с FDRV:
FDRV с FSELXFDRV с VISFDRV с GRIDFDRV с FDISFDRV с QQQMFDRV с FBGRXFDRV с CSPX.AS

Доходность на риск

APTV vs. FDRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APTV
Ранг доходности на риск APTV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APTV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APTV: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APTV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APTV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APTV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FDRV
Ранг доходности на риск FDRV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APTV c FDRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptiv PLC (APTV) и Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APTVFDRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.39
2.15

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.81
2.83

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

3.44

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.90

10.66

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APTV vs. FDRV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APTV на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа FDRV равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APTV и FDRV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APTVFDRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.15

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.11

+0.40

Просадки

Сравнение просадок APTV и FDRV

Максимальная просадка APTV за все время составила -73.10%, что больше максимальной просадки FDRV в -63.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APTV и FDRV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APTVFDRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.10%

-63.89%

-9.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.71%

-15.62%

-25.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.37%

-48.45%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.10%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.87%

-27.57%

-29.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-42.35%

+19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.51%

5.03%

+11.48%

Волатильность

Сравнение волатильности APTV и FDRV

Aptiv PLC (APTV) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF (FDRV) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что APTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APTVFDRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.62%

9.01%

+9.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.62%

18.49%

+13.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.53%

25.09%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.80%

32.03%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.16%

32.03%

+11.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APTV и FDRV

APTV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APTV
Aptiv PLC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.93%1.43%22.98%1.72%1.17%
FDRV
Fidelity Electric Vehicles and Future Transportation ETF		1.02%1.14%0.43%0.24%0.33%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APTV and FDRV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APTV has higher volatility (18.62%) compared to FDRV (9.01%). In terms of maximum drawdown, APTV dropped -73.10% vs FDRV's -63.89%.

FDRV currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APTV и FDRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор