Сравнение APRZ с CPSP
APRZ (TrueShares Structured Outcome (April) ETF) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - APRZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Price Return Index, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. APRZ is passively managed, while CPSP is actively managed. Over the past year, APRZ returned 20.17% vs 7.13% for CPSP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APRZ charges 0.79%/yr vs 0.69%/yr for CPSP.
Доходность
Сравнение доходности APRZ и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APRZ показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
APRZ
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 4.07%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 7.28%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APRZ и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 7.43% | 17.07% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 5.46% |
Correlation
The correlation between APRZ and CPSP is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between APRZ and CPSP has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APRZ vs. CPSP — Ранг доходности на риск
APRZ
CPSP
Сравнение APRZ c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APRZ | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 2.31 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 19.11 | -16.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 96.35 | -86.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APRZ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 5.08 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 3.17 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок APRZ и CPSP
Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APRZ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.15% | -1.73% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.85% | -0.37% | -8.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -0.08% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 0.07% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности APRZ и CPSP
TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что APRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APRZ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 0.32% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 0.84% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.23% | 1.42% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 2.37% | +10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.42% | 2.37% | +10.05% |
Сравнение комиссий APRZ и CPSP
APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии CPSP в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APRZ и CPSP
Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | 3.12% | 3.35% | 2.78% | 2.89% | 0.59% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APRZ and CPSP have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APRZ has higher volatility (2.39%) compared to CPSP (0.32%). In terms of maximum drawdown, APRZ dropped -18.15% vs CPSP's -1.73%.
On 1-year performance, APRZ leads with 20.17% vs 7.13% for CPSP. On fees, CPSP is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APRZ has performed better with a 20.17% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CPSP is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for APRZ.
APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for CPSP.
APRZ is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500. They also come from different issuers: TrueShares and Calamos. Their fees differ too: 0.79% for APRZ and 0.69% for CPSP.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APRZ и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор