PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APRZ с APRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APRZ и APRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APRZ показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.


APRZ

1 день
-0.52%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.43%
6 месяцев
7.28%
1 год
20.17%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.19%
10 лет*

APRB

1 день
-0.11%
1 месяц
1.69%
С начала года
4.77%
6 месяцев
5.32%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APRZ и APRB


2026 (YTD)2025
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
7.43%2.38%
APRB
Aptus April Buffer ETF
4.77%2.48%

Correlation

The correlation between APRZ and APRB is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrueShares Structured Outcome (April) ETF

Aptus April Buffer ETF

Доходность на риск

APRZ vs. APRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APRZ
Ранг доходности на риск APRZ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRZ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRZ: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRZ: 5858
Ранг коэф-та Мартина

APRB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APRZ c APRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


APRZAPRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

APRZ vs. APRB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


APRZAPRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.00

-1.06

Просадки

Сравнение просадок APRZ и APRB

Максимальная просадка APRZ за все время составила -18.15%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APRZ и APRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APRZAPRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.15%

-4.59%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.11%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-0.74%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности APRZ и APRB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APRZAPRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

5.98%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

5.98%

+6.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.42%

5.98%

+6.44%

Сравнение комиссий APRZ и APRB

APRZ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APRZ и APRB

Дивидендная доходность APRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, тогда как APRB не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
APRB
Aptus April Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRZ
TrueShares Structured Outcome (April) ETF
3.12%3.35%2.78%2.89%0.59%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.95, APRZ and APRB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for APRZ.

APRZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.00% for APRB.

They also come from different issuers: TrueShares and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for APRZ and 0.25% for APRB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APRZ и APRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор