Сравнение APPX с SOFR
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while SOFR is a Multisector Bonds fund tracking the Secured Overnight Financing Rate. APPX is actively managed, while SOFR is passively managed. Over the past year, APPX returned -6.08% vs 3.92% for SOFR. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности APPX и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -53.50%, что значительно ниже, чем у SOFR с доходностью 1.46%.
APPX
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 30.52%
- С начала года
- -53.50%
- 6 месяцев
- -55.75%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -53.50% | 329.60% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 1.46% | 2.86% |
Correlation
The correlation between APPX and SOFR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. SOFR — Ранг доходности на риск
APPX
SOFR
Сравнение APPX c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 3.37 | -2.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 9.68 | -9.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 39.82 | -39.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 4.68 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 4.96 | -4.33 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и SOFR
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -0.41% | -81.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -0.41% | -81.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.84% | -0.14% | -63.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -0.03% | -37.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.83% | 0.10% | +48.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и SOFR
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | 0.24% | +41.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.72% | 0.55% | +121.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.05% | 0.84% | +140.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.44% | 0.84% | +139.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.44% | 0.84% | +139.60% |
Сравнение комиссий APPX и SOFR
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и SOFR
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, что больше доходности SOFR в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 20.17% | 9.38% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.95% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and SOFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.73%) compared to SOFR (0.24%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs SOFR's -0.41%.
On 1-year performance, SOFR leads with 3.92% vs -6.08% for APPX. On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SOFR has been the lower-risk option at 0.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOFR has performed better with a 3.92% return vs -6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 20.17%, compared with 3.95% for SOFR.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while SOFR is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Tradr and Amplify. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.20% for SOFR.
SOFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.68 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор