Сравнение APPX с QTJL
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned -6.08% vs 20.28% for QTJL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. APPX charges 1.30%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.
Доходность
Сравнение доходности APPX и QTJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -53.50%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.18%.
APPX
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 30.52%
- С начала года
- -53.50%
- 6 месяцев
- -55.75%
- 1 год
- -6.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTJL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.18%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и QTJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -53.50% | 329.60% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 7.18% | 28.04% |
Correlation
The correlation between APPX and QTJL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. QTJL — Ранг доходности на риск
APPX
QTJL
Сравнение APPX c QTJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APPX | QTJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 3.05 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 16.05 | -16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APPX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.04 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок APPX и QTJL
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и QTJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -33.40% | -49.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -6.68% | -75.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.84% | 0.00% | -63.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.32% | -7.93% | -29.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.83% | 1.27% | +47.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и QTJL
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.73% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | QTJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.73% | 0.30% | +41.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.72% | 7.60% | +114.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.05% | 9.99% | +131.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.44% | 20.42% | +120.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.44% | 20.42% | +120.02% |
Сравнение комиссий APPX и QTJL
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и QTJL
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, тогда как QTJL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 20.17% | 9.38% |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and QTJL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.73%) compared to QTJL (0.30%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs QTJL's -33.40%.
On 1-year performance, QTJL leads with 20.28% vs -6.08% for APPX. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 20.28% return vs -6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 20.17%, compared with 0.00% for QTJL.
They also come from different issuers: Tradr and Innovator. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 0.79% for QTJL.
QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и QTJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор