PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APPX с PATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APPX и PATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


APPX

1 день
-0.77%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-68.41%
6 месяцев
-73.04%
1 год
0.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PATX

1 день
0.58%
1 месяц
-16.89%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPX и PATX


Correlation

The correlation between APPX and PATX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2026 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long APP Daily ETF

Tradr 2X Long PATH Daily ETF

Доходность на риск

APPX vs. PATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APPX
Ранг доходности на риск APPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPX: 99
Ранг коэф-та Мартина

PATX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPX c PATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


APPXPATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

APPX vs. PATX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APPX и PATX

Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки PATX в -74.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и PATX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APPXPATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.40%

-74.56%

-7.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.43%

-72.31%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.59%

-60.04%

+21.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.87%

Волатильность

Сравнение волатильности APPX и PATX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APPXPATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.33%

119.90%

+21.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.76%

119.90%

+19.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.76%

119.90%

+19.86%

Сравнение комиссий APPX и PATX

APPX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии PATX в 1.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APPX и PATX

Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.69%, тогда как PATX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF
29.69%9.38%
PATX
Tradr 2X Long PATH Daily ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


APPX and PATX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, APPX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APPX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.

APPX has the higher dividend yield at 29.69%, compared with 0.00% for PATX.

Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.49% for PATX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPX и PATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор