PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PATX с HUTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PATX и HUTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


PATX

1 день
-8.52%
1 месяц
10.06%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HUTG

1 день
-2.52%
1 месяц
150.46%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATX и HUTG


Correlation

The correlation between PATX and HUTG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2026 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long PATH Daily ETF

Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF

Доходность на риск

Сравнение PATX c HUTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long PATH Daily ETF (PATX) и Leverage Shares 2X Long HUT Daily ETF (HUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

PATX vs. HUTG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PATXHUTGРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

6.18

-6.89

Просадки

Сравнение просадок PATX и HUTG

Максимальная просадка PATX за все время составила -70.28%, что больше максимальной просадки HUTG в -66.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATX и HUTG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PATXHUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.28%

-66.30%

-3.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.14%

-2.52%

-54.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.44%

-26.80%

-25.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PATX и HUTG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PATXHUTGРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

124.51%

220.40%

-95.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.51%

220.40%

-95.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.51%

220.40%

-95.89%

Сравнение комиссий PATX и HUTG

PATX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии HUTG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PATX и HUTG

Ни PATX, ни HUTG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PATX and HUTG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.49% for PATX.

PATX and HUTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PATX tracks UiPath, Inc. (PATH), while HUTG tracks Hut 8 Corp. (HUT). They also come from different issuers: Tradr and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.49% for PATX and 0.75% for HUTG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATX и HUTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор