PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APPX с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APPX и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APPX показывает доходность -74.16%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.


APPX

1 день
-7.99%
1 месяц
-33.17%
6 месяцев
-67.36%
С начала года
-74.16%
1 год
-25.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NFXS

1 день
-1.05%
1 месяц
5.14%
6 месяцев
13.54%
С начала года
21.17%
1 год
59.82%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPX и NFXS


2026 (YTD)2025
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF
-74.16%344.96%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
21.17%16.27%

Correlation

The correlation between APPX and NFXS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long APP Daily ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Доходность на риск

APPX vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APPX
Ранг доходности на риск APPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPX: 77
Ранг коэф-та Мартина

NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPX c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


APPXNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.92

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.48

5.22

-5.69

APPX vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APPX на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APPX и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APPX и NFXS

Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и NFXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APPXNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.40%

-50.37%

-32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.40%

-31.31%

-51.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.91%

-15.01%

-64.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.39%

-31.31%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.16%

11.50%

+41.66%

Волатильность

Сравнение волатильности APPX и NFXS

Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 46.42% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APPXNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.42%

11.88%

+34.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

127.40%

27.57%

+99.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

145.44%

34.44%

+111.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.28%

34.72%

+106.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.28%

34.72%

+106.56%

Сравнение комиссий APPX и NFXS

APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APPX и NFXS

Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.31%, что больше доходности NFXS в 2.92%


ПозицияTTM20252024
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF
36.31%9.38%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares
2.92%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы


APPX and NFXS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APPX has higher volatility (46.42%) compared to NFXS (11.88%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -25.25% for APPX. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 11.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -25.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.

APPX has the higher dividend yield at 36.31%, compared with 2.92% for NFXS.

APPX is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPX и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор