Сравнение APPX с NFXS
APPX (Tradr 2X Long APP Daily ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - APPX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, APPX returned -7.74% vs 69.91% for NFXS. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. APPX charges 1.30%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности APPX и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APPX показывает доходность -68.67%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 26.00%.
APPX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -11.29%
- С начала года
- -68.67%
- 6 месяцев
- -73.23%
- 1 год
- -7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 23.02%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 25.81%
- 1 год
- 69.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APPX и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | -68.67% | 344.96% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 26.00% | 16.27% |
Correlation
The correlation between APPX and NFXS is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APPX vs. NFXS — Ранг доходности на риск
APPX
NFXS
Сравнение APPX c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APPX | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.39 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.24 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 6.13 | -6.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APPX и NFXS
Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APPX | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.40% | -50.37% | -32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.40% | -31.31% | -51.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.64% | -11.63% | -64.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.71% | -31.89% | -6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.09% | 11.44% | +38.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности APPX и NFXS
Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) имеет более высокую волатильность в 41.30% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что APPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APPX | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.30% | 7.76% | +33.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.20% | 26.25% | +95.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.23% | 33.78% | +107.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 139.52% | 34.63% | +104.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 139.52% | 34.63% | +104.89% |
Сравнение комиссий APPX и NFXS
APPX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APPX и NFXS
Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.94%, что больше доходности NFXS в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | 29.94% | 9.38% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.81% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
APPX and NFXS have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPX has higher volatility (41.30%) compared to NFXS (7.76%). In terms of maximum drawdown, APPX dropped -82.40% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 69.91% vs -7.74% for APPX. On fees, NFXS is cheaper at 1.03% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 69.91% return vs -7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NFXS is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.30% for APPX.
APPX has the higher dividend yield at 29.94%, compared with 2.81% for NFXS.
APPX is categorized as Leveraged Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Tradr and Direxion. Their fees differ too: 1.30% for APPX and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APPX и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор