PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение APPX с NEBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности APPX и NEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APPX показывает доходность -68.41%, что значительно ниже, чем у NEBX с доходностью 534.26%.


APPX

1 день
-0.77%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-68.41%
6 месяцев
-73.04%
1 год
0.90%
3 года*
5 лет*
10 лет*

NEBX

1 день
-5.57%
1 месяц
52.09%
С начала года
534.26%
6 месяцев
442.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APPX и NEBX


2026 (YTD)2025
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF
-68.41%31.73%
NEBX
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF
534.26%-37.72%

Correlation

The correlation between APPX and NEBX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 2X Long APP Daily ETF

Tradr 2X Long NBIS Daily ETF

Доходность на риск

APPX vs. NEBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APPX
Ранг доходности на риск APPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPX: 99
Ранг коэф-та Мартина

NEBX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APPX c NEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APP Daily ETF (APPX) и Tradr 2X Long NBIS Daily ETF (NEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


APPXNEBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

APPX vs. NEBX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APPX и NEBX

Максимальная просадка APPX за все время составила -82.40%, что больше максимальной просадки NEBX в -77.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APPX и NEBX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


APPXNEBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.40%

-77.97%

-4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.43%

-7.87%

-67.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.59%

-39.12%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

49.87%

Волатильность

Сравнение волатильности APPX и NEBX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


APPXNEBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

141.33%

191.98%

-50.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.76%

191.98%

-52.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

139.76%

191.98%

-52.22%

Сравнение комиссий APPX и NEBX

И APPX, и NEBX имеют комиссию равную 1.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов APPX и NEBX

Дивидендная доходность APPX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.69%, тогда как NEBX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
APPX
Tradr 2X Long APP Daily ETF
29.69%9.38%
NEBX
Tradr 2X Long NBIS Daily ETF
0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


APPX and NEBX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

APPX and NEBX have the same expense ratio: 1.30% per year.

APPX has the higher dividend yield at 29.69%, compared with 0.00% for NEBX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APPX и NEBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор