Сравнение APOC с PMSE
APOC (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APOC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности APOC и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APOC показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PMSE с доходностью 2.81%.
APOC
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APOC и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct | -0.05% | 1.49% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.81% | 2.13% |
Correlation
The correlation between APOC and PMSE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APOC vs. PMSE — Ранг доходности на риск
APOC
PMSE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение APOC c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APOC | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APOC и PMSE
Максимальная просадка APOC за все время составила -4.17%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOC и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APOC | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -1.44% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -0.15% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -0.17% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APOC и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APOC | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 2.28% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.99% | 2.28% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.99% | 2.28% | +0.71% |
Сравнение комиссий APOC и PMSE
APOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APOC и PMSE
Ни APOC, ни PMSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APOC and PMSE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APOC.
APOC and PMSE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for APOC and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для APOC и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор