Сравнение APOC с BUFP
APOC (Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds. APOC is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, APOC returned 3.28% vs 17.24% for BUFP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APOC charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for BUFP.
Доходность
Сравнение доходности APOC и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APOC показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.23%.
APOC
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 6.23%
- 6 месяцев
- 7.00%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APOC и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct | 0.04% | 2.90% | 1.25% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.23% | 12.92% | 2.33% |
Correlation
The correlation between APOC and BUFP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between APOC and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APOC vs. BUFP — Ранг доходности на риск
APOC
BUFP
Сравнение APOC c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APOC | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.58 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 3.93 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 21.96 | -17.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APOC | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.77 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.40 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок APOC и BUFP
Максимальная просадка APOC за все время составила -4.17%, что меньше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APOC и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APOC | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.17% | -11.98% | +7.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.40% | -4.41% | +1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.22% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.84% | -1.00% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.79% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности APOC и BUFP
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct (APOC) составляет 0.30%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 0.95%. Это указывает на то, что APOC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APOC | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.95% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 4.82% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 6.27% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 9.49% | -6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.02% | 9.49% | -6.47% |
Сравнение комиссий APOC и BUFP
APOC берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APOC и BUFP
APOC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6 Mo Apr/Oct | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
APOC and BUFP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFP has higher volatility (0.95%) compared to APOC (0.30%). In terms of maximum drawdown, APOC dropped -4.17% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 17.24% vs 3.28% for APOC. On fees, BUFP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, APOC has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 17.24% return vs 3.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for APOC.
BUFP has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for APOC.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for APOC and 0.50% for BUFP.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APOC и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор