Сравнение APMU с KMID
APMU (ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both exchange-traded funds - APMU is a Municipal Bonds fund actively managed by ActivePassive, while KMID is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. Over the past year, APMU returned 3.91% vs -0.24% for KMID. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. APMU charges 0.36%/yr vs 0.80%/yr for KMID.
Доходность
Сравнение доходности APMU и KMID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APMU показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у KMID с доходностью 1.82%.
APMU
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMID
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 1.82%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APMU и KMID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 0.74% | 4.50% | -0.57% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 1.82% | 0.31% | -3.02% |
Correlation
The correlation between APMU and KMID is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APMU vs. KMID — Ранг доходности на риск
APMU
KMID
Сравнение APMU c KMID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APMU | KMID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.02 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | -0.06 | +4.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APMU и KMID
Максимальная просадка APMU за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APMU и KMID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APMU | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -18.89% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -10.71% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -5.32% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -5.74% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 4.37% | -3.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности APMU и KMID
Текущая волатильность для ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF (APMU) составляет 0.79%, в то время как у Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что APMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APMU | KMID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 5.06% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 11.74% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 14.86% | -12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.81% | 16.98% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.81% | 16.98% | -14.17% |
Сравнение комиссий APMU и KMID
APMU берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APMU и KMID
Дивидендная доходность APMU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности KMID в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | 2.66% | 2.63% | 2.42% | 1.31% |
KMID Virtus KAR Mid-Cap ETF | 0.11% | 0.06% | 0.05% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
APMU and KMID have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMID has higher volatility (5.06%) compared to APMU (0.79%). In terms of maximum drawdown, APMU dropped -4.39% vs KMID's -18.89%.
On 1-year performance, APMU leads with 3.91% vs -0.24% for KMID. On fees, APMU is cheaper at 0.36% per year. On volatility, APMU has been the lower-risk option at 0.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, APMU has performed better with a 3.91% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
APMU is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.
APMU has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.11% for KMID.
APMU is categorized as Municipal Bonds, while KMID is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: ActivePassive and Virtus. Their fees differ too: 0.36% for APMU and 0.80% for KMID.
APMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APMU и KMID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор