Сравнение APLX с UPSX
APLX (Tradr 2X Long APLD Daily ETF) and UPSX (Tradr 2X Long UPST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Tradr. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности APLX и UPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APLX показывает доходность 80.67%, что значительно выше, чем у UPSX с доходностью -63.13%.
APLX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- 80.67%
- 6 месяцев
- 57.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 14.06%
- С начала года
- -63.13%
- 6 месяцев
- -70.79%
- 1 год
- -85.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APLX и UPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 80.67% | 83.15% |
UPSX Tradr 2X Long UPST Daily ETF | -63.13% | -66.27% |
Correlation
The correlation between APLX and UPSX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APLX vs. UPSX — Ранг доходности на риск
APLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPSX
Сравнение APLX c UPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long APLD Daily ETF (APLX) и Tradr 2X Long UPST Daily ETF (UPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| APLX | UPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.90 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок APLX и UPSX
Максимальная просадка APLX за все время составила -84.39%, что меньше максимальной просадки UPSX в -95.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLX и UPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APLX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.39% | -95.01% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -95.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.67% | -92.74% | +50.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.30% | -67.11% | +21.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 74.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности APLX и UPSX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APLX | UPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 214.39% | 140.34% | +74.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 214.39% | 141.11% | +73.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 214.39% | 141.11% | +73.28% |
Сравнение комиссий APLX и UPSX
И APLX, и UPSX имеют комиссию равную 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APLX и UPSX
Ни APLX, ни UPSX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APLX and UPSX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APLX and UPSX have the same expense ratio: 1.30% per year.
APLX and UPSX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для APLX и UPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор