PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APLIX с HNDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APLIX с HNDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX).

APLIX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 27 дек. 2020 г.. HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности APLIX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APLIX и HNDRX

2026 (YTD)20252024202320222021
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		-3.76%16.87%10.43%5.04%-1.92%7.28%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.49%

Доходность по периодам

С начала года, APLIX показывает доходность -3.76%, что значительно ниже, чем у HNDRX с доходностью -1.60%.

APLIX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-2.49%
1 год
15.55%
3 года*
9.12%
5 лет*
5.56%
10 лет*
—

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cavanal Hill Hedged Income Fund

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с APLIX:
APLIX с APBDXAPLIX с APENXAPLIX с APSTXAPLIX с STTIXAPLIX с APUSXAPLIX с GTSOXAPLIX с APWEX
Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с STTIXHNDRX с USRAX

Сравнение комиссий APLIX и HNDRX

APLIX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии HNDRX в 1.04%.

APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund

Доходность на риск

APLIX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APLIX
Ранг доходности на риск APLIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APLIX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APLIXHNDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.42

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.28

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

7.73

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APLIX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APLIX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDRX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APLIX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APLIXHNDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.91

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.83

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.69

-0.08

Корреляция

Корреляция между APLIX и HNDRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APLIX и HNDRX

Дивидендная доходность APLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что больше доходности HNDRX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018
APLIX
Cavanal Hill Hedged Income Fund		0.22%0.40%0.84%2.06%2.09%1.48%0.00%0.00%0.00%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%

Просадки

Сравнение просадок APLIX и HNDRX

Максимальная просадка APLIX за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APLIX и HNDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

APLIXHNDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-20.71%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.76%

-8.02%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.52%

-13.99%

-0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

-3.13%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.29%

-2.85%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.34%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности APLIX и HNDRX

Cavanal Hill Hedged Income Fund (APLIX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что APLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APLIXHNDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

2.84%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

5.17%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

11.22%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.23%

9.37%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

10.57%

-0.40%