PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APITX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APITX с RTXAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yorktown Growth Fund (APITX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

APITX управляется Yorktown Funds. Фонд был запущен 13 июн. 1985 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности APITX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yorktown Growth Fund (APITX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APITX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
APITX
Yorktown Growth Fund		-4.73%10.90%7.34%19.37%-26.74%16.38%28.59%10.04%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		11.49%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, APITX показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 11.49%.

APITX

1 день
-1.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-5.41%
1 год
15.18%
3 года*
8.11%
5 лет*
1.88%
10 лет*
8.14%

RTXAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.88%
С начала года
11.49%
6 месяцев
14.38%
1 год
24.85%
3 года*
10.58%
5 лет*
7.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yorktown Growth Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с APITX:
APITX с VOOAPITX с APIUXAPITX с APIMXAPITX с GCCHXAPITX с YOVIXAPITX с CSUAXAPITX с CAEIX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий APITX и RTXAX

APITX берет комиссию в 2.04%, что несколько больше комиссии RTXAX в 1.33%.

APITX
Yorktown Growth Fund
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Доходность на риск

APITX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APITX
Ранг доходности на риск APITX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APITX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APITX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APITX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APITX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APITX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APITX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yorktown Growth Fund (APITX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APITXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.69

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.24

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.35

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

1.89

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

10.79

-7.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APITX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APITX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APITX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APITXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.69

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.07

Корреляция

Корреляция между APITX и RTXAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APITX и RTXAX

APITX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APITX
Yorktown Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%18.81%13.95%9.40%25.45%7.74%1.09%3.16%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.57%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APITX и RTXAX

Максимальная просадка APITX за все время составила -63.33%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APITX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APITXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.33%

-40.68%

-22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-13.11%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.69%

-24.63%

-11.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.76%

-3.32%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.49%

-7.96%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

2.29%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности APITX и RTXAX

Yorktown Growth Fund (APITX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что APITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APITXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

4.12%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.34%

8.24%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.33%

15.04%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.54%

15.85%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

20.26%

-1.46%