Сравнение APHU с NUG
APHU (T-REX 2X Long APH Daily Target ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. APHU is passively managed, while NUG is actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. APHU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности APHU и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
APHU
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 11.66%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUG
- 1 день
- 8.70%
- 1 месяц
- -29.88%
- С начала года
- -53.90%
- 6 месяцев
- -59.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам APHU и NUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | -10.94% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -54.73% |
Correlation
The correlation between APHU and NUG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение APHU c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long APH Daily Target ETF (APHU) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHU | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | -0.88 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок APHU и NUG
Максимальная просадка APHU за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки NUG в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHU и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHU | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -65.69% | +22.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -62.70% | +46.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -29.51% | +7.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHU и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHU | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.15% | 81.01% | +12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.15% | 81.01% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.15% | 81.01% | +12.14% |
Сравнение комиссий APHU и NUG
APHU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHU и NUG
Ни APHU, ни NUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
APHU and NUG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for APHU.
APHU and NUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for APHU and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для APHU и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор