PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHKX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APHKX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund (APHKX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APHKX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (APHKX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHKX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHKX
Artisan International Value Fund		-0.46%22.84%6.64%22.95%-6.78%16.94%8.81%24.22%-15.48%23.52%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, APHKX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

APHKX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
15.86%
3 года*
13.31%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.11%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с APHKX:
APHKX с IDMOAPHKX с PCCOXAPHKX с VWICXAPHKX с GVALAPHKX с VEAAPHKX с NEMAPHKX с TM
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с TBWIX

Сравнение комиссий APHKX и GSINX

APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

APHKX
Artisan International Value Fund
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

APHKX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHKX
Ранг доходности на риск APHKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHKX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHKX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHKX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHKX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHKXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.80

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.87

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

7.54

-2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHKX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHKX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSINX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHKX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHKXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.81

-0.40

Корреляция

Корреляция между APHKX и GSINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHKX и GSINX

Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности GSINX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHKX
Artisan International Value Fund		7.17%7.10%4.34%3.10%2.28%10.00%0.98%3.92%5.69%4.15%3.31%6.40%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHKX и GSINX

Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

APHKXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-28.80%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-8.74%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-25.46%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-5.22%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-4.88%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.17%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности APHKX и GSINX

Artisan International Value Fund (APHKX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что APHKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APHKXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

4.86%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

7.41%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

12.49%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.44%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

15.77%

+0.33%