PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHKX с FICCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHKX с FICCX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

APHKX (Artisan International Value Fund) and FICCX (Fidelity Advisor Canada Fund Class I) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, APHKX returned 11.51%/yr vs 10.44%/yr for FICCX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APHKX charges 0.97%/yr vs 0.74%/yr for FICCX.

Доходность

Сравнение доходности APHKX и FICCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (APHKX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APHKX показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у FICCX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции APHKX превзошли акции FICCX по среднегодовой доходности: 11.51% против 10.44% соответственно.

APHKX

1 день
-0.82%
1 месяц
1.57%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.17%
1 год
21.41%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.69%
10 лет*
11.51%

FICCX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.70%
С начала года
4.62%
6 месяцев
3.75%
1 год
14.01%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.23%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHKX и FICCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHKX
Artisan International Value Fund		9.91%22.84%6.64%22.95%-6.78%16.94%8.81%24.22%-15.48%24.09%
FICCX
Fidelity Advisor Canada Fund Class I		4.62%25.83%9.14%14.69%-6.12%26.90%4.50%25.89%-14.30%12.85%

Correlation

The correlation between APHKX and FICCX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.73

The correlation between APHKX and FICCX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

Fidelity Advisor Canada Fund Class I

Часто сравнивают с APHKX:
APHKX с IDMOAPHKX с VWICXAPHKX с PCCOXAPHKX с VEAAPHKX с COSSXAPHKX с GVALAPHKX с ARTGX
Часто сравнивают с FICCX:
FICCX с FACNXFICCX с ABIYXFICCX с FIVMXFICCX с IUESXFICCX с GIIAXFICCX с MAILXFICCX с GSIMX

Доходность на риск

APHKX vs. FICCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHKX
Ранг доходности на риск APHKX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHKX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHKX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHKX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHKX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FICCX
Ранг доходности на риск FICCX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICCX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICCX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICCX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICCX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHKX c FICCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APHKXFICCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.13

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.58

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.93

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.86

6.22

+1.64

APHKX vs. FICCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHKX на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа FICCX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHKX и FICCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APHKX и FICCX

Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, примерно равная максимальной просадке FICCX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и FICCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHKXFICCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-58.09%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-7.61%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-12.07%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-21.00%

-3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-39.84%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-3.60%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.08%

-11.89%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.35%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности APHKX и FICCX

Artisan International Value Fund (APHKX) и Fidelity Advisor Canada Fund Class I (FICCX) имеют волатильность 3.98% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHKXFICCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.98%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.20%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

12.93%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.00%

16.00%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

17.40%

-1.47%

Сравнение комиссий APHKX и FICCX

APHKX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FICCX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHKX и FICCX

Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FICCX в 4.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHKX
Artisan International Value Fund		6.49%7.10%4.34%3.10%2.28%10.00%0.98%3.92%5.69%4.15%3.31%6.40%
FICCX
Fidelity Advisor Canada Fund Class I		4.39%4.59%7.72%3.36%4.12%5.22%2.47%4.31%7.38%0.89%1.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы

APHKX and FICCX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICCX has higher volatility (3.98%) compared to APHKX (3.98%). In terms of maximum drawdown, APHKX dropped -56.33% vs FICCX's -58.09%.

APHKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHKX и FICCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор