PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APHKX с FAOAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APHKX с FAOAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APHKX (Artisan International Value Fund) and FAOAX (Fidelity Advisor Overseas Fund Class A) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, APHKX returned 10.96%/yr vs 7.17%/yr for FAOAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. APHKX charges 0.97%/yr vs 1.43%/yr for FAOAX.

Доходность

Сравнение доходности APHKX и FAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund (APHKX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции APHKX превзошли акции FAOAX по среднегодовой доходности: 10.96% против 7.17% соответственно.

APHKX

1 день
0.59%
1 месяц
5.75%
С начала года
10.64%
6 месяцев
14.00%
1 год
23.35%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.55%
10 лет*
10.96%

FAOAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
-1.81%
3 года*
8.51%
5 лет*
3.41%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APHKX и FAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APHKX
Artisan International Value Fund		10.64%22.84%6.64%22.95%-6.78%16.94%8.81%24.22%-15.48%24.09%
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		0.00%14.93%4.63%20.01%-24.61%18.90%14.71%27.39%-15.10%29.66%

Correlation

The correlation between APHKX and FAOAX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2006 г.

0.88

Over the past year, the correlation between APHKX and FAOAX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund

Fidelity Advisor Overseas Fund Class A

Часто сравнивают с APHKX:
APHKX с IDMOAPHKX с VEAAPHKX с GVALAPHKX с PCCOXAPHKX с VWICXAPHKX с COSSXAPHKX с ARTGX
Часто сравнивают с FAOAX:
FAOAX с FOCPXFAOAX с FAOIXFAOAX с SIMYXFAOAX с KGIIXFAOAX с IVFIXFAOAX с GSINXFAOAX с ANDIX

Доходность на риск

APHKX vs. FAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APHKX
Ранг доходности на риск APHKX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHKX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHKX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHKX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHKX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHKX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FAOAX
Ранг доходности на риск FAOAX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAOAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAOAX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAOAX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAOAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAOAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHKX c FAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund (APHKX) и Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APHKXFAOAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
-0.29

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
-0.34

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.95

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.37

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

-0.63

+8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHKX vs. FAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHKX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FAOAX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHKX и FAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APHKXFAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

-0.29

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.44

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Просадки

Сравнение просадок APHKX и FAOAX

Максимальная просадка APHKX за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки FAOAX в -60.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHKX и FAOAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APHKXFAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-60.03%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-7.29%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.87%

-13.99%

+3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.83%

-36.50%

+11.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-36.50%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.87%

+5.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-14.56%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.98%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности APHKX и FAOAX

Artisan International Value Fund (APHKX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Fidelity Advisor Overseas Fund Class A (FAOAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что APHKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APHKXFAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

0.00%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

4.08%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

9.18%

+4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

16.72%

-2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.69%

-0.53%

Сравнение комиссий APHKX и FAOAX

APHKX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FAOAX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHKX и FAOAX

Дивидендная доходность APHKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности FAOAX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHKX
Artisan International Value Fund		6.45%7.10%4.34%3.10%2.28%10.00%0.98%3.92%5.69%4.15%3.31%6.40%
FAOAX
Fidelity Advisor Overseas Fund Class A		8.54%8.54%1.33%0.74%0.38%2.12%0.00%1.37%4.64%3.64%1.75%0.38%

Часто задаваемые вопросы

APHKX and FAOAX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHKX has higher volatility (4.36%) compared to FAOAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, APHKX dropped -56.33% vs FAOAX's -60.03%.

APHKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APHKX и FAOAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор