Сравнение APHIX с APDKX
APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) and APDKX (Artisan International Value Fund Advisor Class) are both Foreign Large Cap Equities funds from Artisan Partners. Both are actively managed. Over the past 10 years, APHIX returned 10.04%/yr vs 10.55%/yr for APDKX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. APHIX charges 0.96%/yr vs 1.06%/yr for APDKX.
Доходность
Сравнение доходности APHIX и APDKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APHIX показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у APDKX с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции APHIX уступали акциям APDKX по среднегодовой доходности: 10.04% против 10.55% соответственно.
APHIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 10.04%
APDKX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам APHIX и APDKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 13.81% | 36.49% | 10.89% | 14.52% | -19.35% | 9.10% | 7.84% | 29.43% | -10.81% | 31.25% |
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 10.60% | 22.69% | 6.55% | 22.81% | -6.85% | 16.83% | 8.70% | 24.12% | -15.56% | 20.50% |
Correlation
The correlation between APHIX and APDKX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between APHIX and APDKX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APHIX vs. APDKX — Ранг доходности на риск
APHIX
APDKX
Сравнение APHIX c APDKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) и Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APHIX | APDKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.31 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 7.78 | +1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APHIX | APDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.66 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок APHIX и APDKX
Максимальная просадка APHIX за все время составила -68.47%, что больше максимальной просадки APDKX в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHIX и APDKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APHIX | APDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.47% | -38.09% | -30.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.77% | -9.95% | +0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -10.88% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.73% | -24.88% | -8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.73% | -38.09% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | 0.00% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -5.40% | -17.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.94% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности APHIX и APDKX
Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что APHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APDKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APHIX | APDKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 4.38% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.90% | 10.63% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.58% | 13.63% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 13.94% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.31% | 16.17% | +0.14% |
Сравнение комиссий APHIX и APDKX
APHIX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии APDKX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APHIX и APDKX
Дивидендная доходность APHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.88%, что больше доходности APDKX в 6.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 6.41% | 7.05% | 4.26% | 3.02% | 2.23% | 9.92% | 0.91% | 3.83% | 5.61% | 1.25% | 3.27% | 0.00% |
APHIX Artisan International Fund Institutional Class | 19.88% | 22.63% | 10.37% | 2.10% | 2.84% | 23.52% | 3.45% | 5.44% | 10.02% | 0.91% | 1.50% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
APHIX and APDKX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APHIX has higher volatility (5.74%) compared to APDKX (4.38%). In terms of maximum drawdown, APHIX dropped -68.47% vs APDKX's -38.09%.
APHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APHIX и APDKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор