Сравнение APHEX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности APHEX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APHEX и FQEMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund	1.47%	42.86%	7.10%	18.50%	-28.37%	-4.07%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	12.06%	55.98%	6.67%	12.18%	-20.68%	0.32%

Доходность по периодам

С начала года, APHEX показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

APHEX

1 день: 2.52%

1 месяц: -10.55%

С начала года: 1.47%

6 месяцев: 4.88%

1 год: 37.98%

3 года*: 18.66%

5 лет*: 5.13%

10 лет*: 9.44%

FQEMX

1 день: 3.12%

1 месяц: -15.56%

С начала года: 12.06%

6 месяцев: 27.82%

1 год: 70.93%

3 года*: 25.83%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Название символа

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с APHEX:

APHEX с SEEGX APHEX с APHFX APHEX с VWO APHEX с VWUSX APHEX с TFLR APHEX с ODVIX APHEX с BRTR

Часто сравнивают с FQEMX:

FQEMX с AVDV FQEMX с VOO FQEMX с DEMIX FQEMX с EMRSX FQEMX с DFESX FQEMX с MEMQX FQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий APHEX и FQEMX

APHEX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

APHEX

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

FQEMX

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

APHEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

APHEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FQEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APHEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	APHEX	FQEMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.24	3.07	-0.83
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.82	3.44	-0.62
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.55	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.44	3.47	-1.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.40	13.65	-4.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APHEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APHEX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APHEX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	APHEX	FQEMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.24	3.07	-0.83
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.53	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.62	-0.37

Корреляция

Корреляция между APHEX и FQEMX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и FQEMX

Дивидендная доходность APHEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
APHEX Artisan Sustainable Emerging Markets Fund	1.60%	1.62%	1.23%	0.49%	1.05%	0.87%	1.23%	1.04%	0.57%	0.47%	0.75%
FQEMX Franklin Templeton SMACS: Series EM	2.84%	3.18%	3.15%	4.82%	3.93%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок APHEX и FQEMX

Максимальная просадка APHEX за все время составила -66.36%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APHEX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	APHEX	FQEMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-66.36%	-34.46%	-31.90%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-14.48%	-18.93%	+4.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.76%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.32%	-16.40%	+4.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.00%	-11.08%	-10.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.76%	4.81%	-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и FQEMX

Текущая волатильность для Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) составляет 8.13%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что APHEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	APHEX	FQEMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.13%	14.20%	-6.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.79%	20.17%	-7.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.74%	24.14%	-6.40%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.00%	19.73%	-2.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.95%	19.73%	-1.78%

Сравнение APHEX с FQEMX

Доходность

Сравнение доходности APHEX и FQEMX

Сравнение доходности по годам APHEX и FQEMX

Доходность по периодам

APHEX

FQEMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий APHEX и FQEMX

Доходность на риск

APHEX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

APHEX

FQEMX

Сравнение APHEX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

APHEX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов APHEX и FQEMX

Просадки

Сравнение просадок APHEX и FQEMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности APHEX и FQEMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)