PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGZX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APGZX с VIGAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

APGZX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности APGZX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APGZX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		-12.76%13.26%25.47%35.12%-28.74%29.00%34.47%34.24%2.30%31.81%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-13.83%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, APGZX показывает доходность -12.76%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -13.83%. За последние 10 лет акции APGZX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 14.52% против 15.56% соответственно.

APGZX

1 день
-0.10%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-12.76%
6 месяцев
-12.55%
1 год
7.79%
3 года*
14.45%
5 лет*
8.77%
10 лет*
14.52%

VIGAX

1 день
-0.57%
1 месяц
-8.83%
С начала года
-13.83%
6 месяцев
-12.31%
1 год
13.72%
3 года*
19.56%
5 лет*
10.93%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Class Z

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с APGZX:
APGZX с FXAIXAPGZX с VOOAPGZX с vugAPGZX с INDEXAPGZX с SCVAXAPGZX с QQQAPGZX с MGK
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий APGZX и VIGAX

APGZX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

APGZX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGZX
Ранг доходности на риск APGZX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGZX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGZX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGZX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGZX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGZX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGZX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGZXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.61

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.04

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.66

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

2.37

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGZX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGZX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGZX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGZXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.61

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.43

+0.30

Корреляция

Корреляция между APGZX и VIGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGZX и VIGAX

Дивидендная доходность APGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.19%, что больше доходности VIGAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APGZX
AB Large Cap Growth Fund Class Z		11.19%9.77%6.62%1.69%0.87%7.19%2.60%3.49%9.11%3.78%2.72%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок APGZX и VIGAX

Максимальная просадка APGZX за все время составила -33.87%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGZX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

APGZXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-50.66%

+16.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-16.51%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.87%

-35.63%

+1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.87%

-35.63%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-16.51%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-12.02%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.57%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности APGZX и VIGAX

Текущая волатильность для AB Large Cap Growth Fund Class Z (APGZX) составляет 5.13%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что APGZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APGZXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

5.52%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

12.10%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

22.69%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.12%

22.30%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

21.49%

-1.89%