PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APGYX с ANBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APGYX с ANBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APGYX (AB Large Cap Growth Fund Advisor Class) and ANBIX (AB Bond Inflation Strategy) are both mutual funds - APGYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AllianceBernstein, while ANBIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by AllianceBernstein. Over the past 10 years, APGYX returned 16.50%/yr vs 3.64%/yr for ANBIX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности APGYX и ANBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APGYX показывает доходность 4.80%, что значительно выше, чем у ANBIX с доходностью 1.58%. За последние 10 лет акции APGYX превзошли акции ANBIX по среднегодовой доходности: 16.50% против 3.64% соответственно.

APGYX

1 день
-0.85%
1 месяц
2.49%
С начала года
4.80%
6 месяцев
3.88%
1 год
14.61%
3 года*
19.03%
5 лет*
10.99%
10 лет*
16.50%

ANBIX

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.33%
3 года*
5.15%
5 лет*
2.34%
10 лет*
3.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APGYX и ANBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		4.80%13.25%25.40%35.01%-28.78%28.92%34.38%34.13%2.22%31.68%
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		1.58%7.52%3.20%5.20%-8.50%6.35%9.35%9.29%-0.76%2.93%

Correlation

The correlation between APGYX and ANBIX is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2010 г.

-0.01

The correlation between APGYX and ANBIX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class

AB Bond Inflation Strategy

Часто сравнивают с APGYX:
APGYX с SEEGXAPGYX с SPYAPGYX с TRBCXAPGYX с VIGAXAPGYX с WFSPXAPGYX с VFIAXAPGYX с SCHG
Часто сравнивают с ANBIX:
ANBIX с NVDAANBIX с FSPWXANBIX с AWFANBIX с FFNYXANBIX с ALTFXANBIX с MISHXANBIX с APGZX

Доходность на риск

APGYX vs. ANBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APGYX
Ранг доходности на риск APGYX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APGYX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APGYX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APGYX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APGYX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APGYX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ANBIX
Ранг доходности на риск ANBIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANBIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANBIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANBIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANBIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANBIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APGYX c ANBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) и AB Bond Inflation Strategy (ANBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APGYXANBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.19

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.55

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

4.35

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.80

16.38

-12.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APGYX vs. ANBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APGYX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа ANBIX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APGYX и ANBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APGYXANBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.19

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.52

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.86

-0.37

Просадки

Сравнение просадок APGYX и ANBIX

Максимальная просадка APGYX за все время составила -66.33%, что больше максимальной просадки ANBIX в -11.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APGYX и ANBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGYXANBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.33%

-11.56%

-54.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-1.05%

-14.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.59%

-2.52%

-19.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-10.85%

-23.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.91%

-11.56%

-22.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.03%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-2.19%

-18.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

0.28%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности APGYX и ANBIX

AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с AB Bond Inflation Strategy (ANBIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что APGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGYXANBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

0.60%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

1.44%

+9.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

2.10%

+12.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.16%

4.49%

+15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

4.00%

+15.67%

Сравнение комиссий APGYX и ANBIX

И APGYX, и ANBIX имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APGYX и ANBIX

Дивидендная доходность APGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.31%, что больше доходности ANBIX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANBIX
AB Bond Inflation Strategy		4.27%4.93%3.86%4.55%6.47%4.70%2.22%3.19%3.39%2.05%2.13%1.61%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class		9.31%9.76%6.58%1.65%0.86%7.17%2.59%3.43%9.08%3.77%2.67%8.57%

Часто задаваемые вопросы

APGYX and ANBIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APGYX has higher volatility (3.31%) compared to ANBIX (0.60%). In terms of maximum drawdown, APGYX dropped -66.33% vs ANBIX's -11.56%.

ANBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APGYX и ANBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор