PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APG с OR.PA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение APG с OR.PA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

APG (APi Group Corporation) and OR.PA (L'Oréal S.A.) are both stocks. APG operates in Engineering & Construction (Industrials), while OR.PA operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, APG returned 23.23%/yr vs 1.03%/yr for OR.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности APG и OR.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в APi Group Corporation (APG) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APG торгуется в USD, в то время как OR.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OR.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APG показывает доходность 10.66%, что значительно выше, чем у OR.PA с доходностью 6.89%.

APG

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.13%
С начала года
10.66%
6 месяцев
6.76%
1 год
31.74%
3 года*
35.55%
5 лет*
23.23%
10 лет*
—

OR.PA

1 день
1.71%
1 месяц
8.37%
С начала года
6.89%
6 месяцев
5.94%
1 год
5.78%
3 года*
2.75%
5 лет*
1.03%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APG и OR.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020
APG
APi Group Corporation		10.66%59.55%3.96%83.94%-27.01%41.98%79.17%
OR.PA
L'Oréal S.A.		6.89%23.85%-27.74%41.32%-23.72%26.49%39.76%

Correlation

The correlation between APG and OR.PA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

APi Group Corporation

L'Oréal S.A.

Часто сравнивают с APG:
APG с MYRGAPG с APHAPG с TSSIAPG с SPYAPG с STRLAPG с CLSAPG с ACM
Часто сравнивают с OR.PA:
OR.PA с RMS.PAOR.PA с ELOR.PA с AI.PAOR.PA с SU.PAOR.PA с NESTE.HEOR.PA с MDLZOR.PA с LVMUY

Доходность на риск

APG vs. OR.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APG
Ранг доходности на риск APG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
OR.PA
Ранг доходности на риск OR.PA: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR.PA: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.PA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.PA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.PA: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.PA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APG c OR.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для APi Group Corporation (APG) и L'Oréal S.A. (OR.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

APGOR.PADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.22

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
0.52

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.06

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

0.36

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

0.71

+4.59

APG vs. OR.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа OR.PA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APG и OR.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок APG и OR.PA

Максимальная просадка APG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки OR.PA в -57.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APG и OR.PA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APGOR.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.62%

-57.58%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-15.68%

-2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.23%

-32.57%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.62%

-38.89%

-10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.29%

-5.75%

-8.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.33%

-10.79%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

8.06%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности APG и OR.PA

APi Group Corporation (APG) имеет более высокую волатильность в 10.16% по сравнению с L'Oréal S.A. (OR.PA) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что APG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OR.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APGOR.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.16%

6.46%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

20.54%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

26.31%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.63%

26.86%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.16%

24.22%

+8.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов APG и OR.PA

APG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OR.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APG
APi Group Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OR.PA
L'Oréal S.A.		1.84%1.91%1.93%1.33%1.44%0.96%1.24%1.46%1.76%3.57%3.58%3.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей APG и OR.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели APi Group Corporation и L'Oréal S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. APG значения в USD, OR.PA значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

APG and OR.PA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APG и OR.PA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор