PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFPX с APDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFPX с APDIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APFPX (Artisan Global Unconstrained Fund) and APDIX (Artisan International Fund Advisor Class) are both mutual funds - APFPX is a Nontraditional Bonds fund managed by Artisan, while APDIX is a International Equity fund actively managed by Artisan. Over the past 3 years, APFPX returned 9.48%/yr vs 22.53%/yr for APDIX. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. APFPX charges 1.54%/yr vs 1.05%/yr for APDIX.

Доходность

Сравнение доходности APFPX и APDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan International Fund Advisor Class (APDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFPX показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у APDIX с доходностью 13.25%.

APFPX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
4.00%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.91%
3 года*
9.48%
5 лет*
—
10 лет*
—

APDIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.33%
С начала года
13.25%
6 месяцев
16.72%
1 год
24.96%
3 года*
22.53%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFPX и APDIX

2026 (YTD)2025202420232022
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.00%10.21%11.33%6.67%6.73%
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		13.25%36.36%10.78%14.44%-0.00%

Correlation

The correlation between APFPX and APDIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Unconstrained Fund

Artisan International Fund Advisor Class

Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с AFLIXAPFPX с APFDXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с GMODXAPFPX с FBND
Часто сравнивают с APDIX:
APDIX с TRIEXAPDIX с DIAXAPDIX с MIEKXAPDIX с GSIYXAPDIX с BDOAXAPDIX с GOIGXAPDIX с ARTKX

Доходность на риск

APFPX vs. APDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
APDIX
Ранг доходности на риск APDIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFPX c APDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) и Artisan International Fund Advisor Class (APDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFPXAPDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.91
1.79

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.19
2.62

+4.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.25

1.33

+0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.50

2.66

+10.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

61.14

9.61

+51.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFPX vs. APDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFPX на текущий момент составляет 4.91, что выше коэффициента Шарпа APDIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFPX и APDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFPXAPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.91

1.79

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.54

0.59

+2.95

Просадки

Сравнение просадок APFPX и APDIX

Максимальная просадка APFPX за все время составила -2.10%, что меньше максимальной просадки APDIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFPX и APDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFPXAPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.10%

-33.79%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.90%

-9.77%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.02%

-13.39%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-5.49%

+5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.25%

-6.99%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

2.69%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности APFPX и APDIX

Текущая волатильность для Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) составляет 0.48%, в то время как у Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что APFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFPXAPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

5.76%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

11.90%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

14.50%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

15.85%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.75%

16.30%

-13.55%

Сравнение комиссий APFPX и APDIX

APFPX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии APDIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFPX и APDIX

Дивидендная доходность APFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности APDIX в 20.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		20.17%22.84%10.42%2.00%2.74%23.63%3.39%5.41%9.98%0.83%1.45%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.59%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APFPX and APDIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APDIX has higher volatility (5.76%) compared to APFPX (0.48%). In terms of maximum drawdown, APFPX dropped -2.10% vs APDIX's -33.79%.

APFPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFPX и APDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор