PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFOX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APFOX с PYCEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности APFOX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APFOX и PYCEX

2026 (YTD)2025202420232022
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		0.62%13.45%10.61%11.44%7.85%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.54%7.96%7.90%7.37%-2.48%

Доходность по периодам

С начала года, APFOX показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у PYCEX с доходностью -0.54%.

APFOX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.81%
1 год
13.48%
3 года*
10.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.64%
1 год
4.94%
3 года*
7.27%
5 лет*
2.39%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с APFOX:
APFOX с EADOXAPFOX с EEIAXAPFOX с DBLLXAPFOX с BXMIXAPFOX с AGEPXAPFOX с APFDXAPFOX с APFPX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с FEMDXPYCEX с GMOQXPYCEX с PACEXPYCEX с AMAPXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с EEIIX

Сравнение комиссий APFOX и PYCEX

APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PYCEX в 0.65%.

APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Доходность на риск

APFOX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFOX
Ранг доходности на риск APFOX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFOX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFOX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFOX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFOX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFOXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

1.96

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.98

2.54

+2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.02

1.49

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.86

1.71

+2.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.98

7.05

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFOX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFOX на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа PYCEX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFOX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFOXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

1.96

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.01

1.19

+1.82

Корреляция

Корреляция между APFOX и PYCEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFOX и PYCEX

Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности PYCEX в 6.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APFOX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund		7.54%5.71%9.39%9.03%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.43%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок APFOX и PYCEX

Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

APFOXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.69%

-20.12%

+14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-2.96%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.08%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-3.04%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.72%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности APFOX и PYCEX

Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что APFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APFOXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

0.84%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.42%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

2.59%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.76%

3.21%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.76%

3.57%

+0.19%