Сравнение APFOX с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
APFOX управляется Artisan. Фонд был запущен 6 апр. 2022 г.. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности APFOX и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APFOX и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 0.34% | 13.45% | 10.61% | 11.44% | 7.85% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -0.99% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, APFOX показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у DBLEX с доходностью -0.99%.
APFOX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- -0.82%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APFOX и DBLEX
APFOX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DBLEX в 0.90%.
Доходность на риск
APFOX vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
APFOX
DBLEX
Сравнение APFOX c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APFOX | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.80 | 1.73 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.87 | 2.23 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.00 | 1.40 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.62 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | 7.17 | +5.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APFOX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | 1.73 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.99 | 0.98 | +2.01 |
Корреляция
Корреляция между APFOX и DBLEX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APFOX и DBLEX
Дивидендная доходность APFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что больше доходности DBLEX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APFOX Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund | 7.56% | 5.71% | 9.39% | 9.03% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.12% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок APFOX и DBLEX
Максимальная просадка APFOX за все время составила -5.69%, что меньше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFOX и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APFOX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.69% | -25.43% | +19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -2.77% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -1.81% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -3.52% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.63% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности APFOX и DBLEX
Artisan Emerging Markets Debt Opportunities Fund (APFOX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что APFOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APFOX | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.66% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 1.42% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 2.61% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.52% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.76% | 4.65% | -0.89% |