PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APFDX с ARTUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APFDX с ARTUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APFDX (Artisan Global Discovery Fund) and ARTUX (Artisan Floating Rate Fund) are both mutual funds - APFDX is a Global Equities fund managed by Artisan, while ARTUX is a Bank Loan fund managed by Artisan. Over the past 3 years, APFDX returned 14.00%/yr vs 7.60%/yr for ARTUX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. APFDX charges 1.38%/yr vs 1.20%/yr for ARTUX.

Доходность

Сравнение доходности APFDX и ARTUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APFDX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у ARTUX с доходностью 1.53%.

APFDX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.61%
С начала года
4.12%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.02%
3 года*
14.00%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—

ARTUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.57%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.17%
1 год
5.71%
3 года*
7.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APFDX и ARTUX

2026 (YTD)2025202420232022
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		4.12%12.07%16.11%20.66%-22.25%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		1.53%6.34%7.54%11.20%-3.50%

Correlation

The correlation between APFDX and ARTUX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2022 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Discovery Fund

Artisan Floating Rate Fund

Часто сравнивают с APFDX:
APFDX с CIVVXAPFDX с ARTKXAPFDX с ICMUXAPFDX с ^GSPCAPFDX с CAEIXAPFDX с APFOXAPFDX с APFPX
Часто сравнивают с ARTUX:
ARTUX с DTLA.LARTUX с VOOARTUX с FLYRXARTUX с CAPIXARTUX с ARTGXARTUX с LFRIXARTUX с RSFYX

Доходность на риск

APFDX vs. ARTUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APFDX
Ранг доходности на риск APFDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFDX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFDX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ARTUX
Ранг доходности на риск ARTUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTUX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTUX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTUX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTUX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APFDX c ARTUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Discovery Fund (APFDX) и Artisan Floating Rate Fund (ARTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APFDXARTUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
2.40

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
5.65

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.83

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.15

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

10.78

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APFDX vs. ARTUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APFDX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа ARTUX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APFDX и ARTUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APFDXARTUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.40

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.87

-1.28

Просадки

Сравнение просадок APFDX и ARTUX

Максимальная просадка APFDX за все время составила -40.83%, что больше максимальной просадки ARTUX в -6.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APFDX и ARTUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APFDXARTUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.83%

-6.08%

-34.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-1.82%

-11.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-2.76%

-18.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-0.95%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

0.53%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности APFDX и ARTUX

Artisan Global Discovery Fund (APFDX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Artisan Floating Rate Fund (ARTUX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что APFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APFDXARTUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

0.59%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.62%

1.75%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.34%

2.40%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

2.80%

+17.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.46%

2.80%

+17.66%

Сравнение комиссий APFDX и ARTUX

APFDX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии ARTUX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APFDX и ARTUX

Дивидендная доходность APFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.85%, что больше доходности ARTUX в 7.19%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
APFDX
Artisan Global Discovery Fund		18.85%19.63%0.87%0.00%0.00%7.91%1.88%0.00%0.51%0.62%
ARTUX
Artisan Floating Rate Fund		7.19%7.31%8.09%6.71%3.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

APFDX and ARTUX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APFDX has higher volatility (5.61%) compared to ARTUX (0.59%). In terms of maximum drawdown, APFDX dropped -40.83% vs ARTUX's -6.08%.

ARTUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APFDX и ARTUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор