PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APEX.L с LCAL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APEX.L с LCAL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APEX.L (Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc) and LCAL.L (Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi tracking the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, APEX.L returned 7.91%/yr vs 7.87%/yr for LCAL.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APEX.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for LCAL.L.

Доходность

Сравнение доходности APEX.L и LCAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

APEX.L торгуется в USD, в то время как LCAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, APEX.L показывает доходность 27.99%, что значительно ниже, чем у LCAL.L с доходностью 29.87%.

APEX.L

1 день
-1.82%
1 месяц
3.44%
С начала года
27.99%
6 месяцев
29.57%
1 год
52.06%
3 года*
24.70%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

LCAL.L

1 день
-1.60%
1 месяц
3.90%
С начала года
29.87%
6 месяцев
31.78%
1 год
55.91%
3 года*
25.98%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APEX.L и LCAL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
APEX.L
Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc		27.99%32.38%11.51%4.94%-18.85%-3.67%0.79%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		29.87%33.46%11.77%6.27%-20.89%-4.95%4.19%

Correlation

The correlation between APEX.L and LCAL.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2020 г.

0.72

Over the past year, APEX.L and LCAL.L have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.72, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов APEX.L и LCAL.L

Секторы
APEX.L
LCAL.L

Технологии

41.6%
45.2%

Финансовые услуги

17.7%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.5%

Промышленность

8.3%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
6.9%

Сырьевые материалы

3.6%
3.0%

Здравоохранение

3.0%
3.8%

Энергетика

2.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.9%

Коммунальные услуги

1.9%
1.0%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Технологии

APEX.L
41.6%
LCAL.L
45.2%

Финансовые услуги

APEX.L
17.7%
LCAL.L
16.4%

Потребительский циклический сектор

APEX.L
10.3%
LCAL.L
10.5%

Промышленность

APEX.L
8.3%
LCAL.L
7.1%

Коммуникационные услуги

APEX.L
6.9%
LCAL.L
6.9%

Сырьевые материалы

APEX.L
3.6%
LCAL.L
3.0%

Здравоохранение

APEX.L
3.0%
LCAL.L
3.8%

Энергетика

APEX.L
2.7%
LCAL.L
2.1%

Потребительский защитный сектор

APEX.L
2.4%
LCAL.L
2.9%

Коммунальные услуги

APEX.L
1.9%
LCAL.L
1.0%

Недвижимость

APEX.L
1.7%
LCAL.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с APEX.L:
APEX.L с ^GSPCAPEX.L с SPYAPEX.L с IYWAPEX.L с LDAG.LAPEX.L с XKS2.LAPEX.L с ASDV.LAPEX.L с CPJ1.L
Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с IDAP.LLCAL.L с SPYLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с KRWL.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с CI2G.LLCAL.L с UC48.L

Доходность на риск

APEX.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APEX.L
Ранг доходности на риск APEX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APEX.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APEX.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APEX.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APEX.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APEX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APEX.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APEX.LLCAL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.81

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.74

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.06

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.21

15.03

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APEX.L vs. LCAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APEX.L на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCAL.L равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APEX.L и LCAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APEX.LLCAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.81

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок APEX.L и LCAL.L

Максимальная просадка APEX.L за все время составила -43.98%, примерно равная максимальной просадке LCAL.L в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APEX.L и LCAL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APEX.LLCAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.98%

-45.45%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-14.04%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.72%

-19.30%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-40.83%

+1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-3.02%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.17%

-16.85%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.80%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности APEX.L и LCAL.L

Текущая волатильность для Lyxor MSCI AC Asia Ex Japan UCITS ETF - Acc (APEX.L) составляет 8.43%, в то время как у Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что APEX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APEX.LLCAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

9.19%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.97%

17.28%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.90%

20.32%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.01%

20.04%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

20.80%

-0.11%

Сравнение комиссий APEX.L и LCAL.L

APEX.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APEX.L и LCAL.L

Ни APEX.L, ни LCAL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, APEX.L and LCAL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LCAL.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCAL.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for APEX.L.

Both ETFs track MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.50% for APEX.L and 0.12% for LCAL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APEX.L и LCAL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор