Сравнение APDKX с TIVFX
APDKX (Artisan International Value Fund Advisor Class) and TIVFX (American Beacon Tocqueville International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, APDKX returned 10.55%/yr vs 9.61%/yr for TIVFX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. APDKX charges 1.06%/yr vs 1.20%/yr for TIVFX.
Доходность
Сравнение доходности APDKX и TIVFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, APDKX показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 35.17%. За последние 10 лет акции APDKX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.61% соответственно.
APDKX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 16.84%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 10.55%
TIVFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 35.17%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 66.10%
- 3 года*
- 26.48%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам APDKX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 10.60% | 22.69% | 6.55% | 22.81% | -6.85% | 16.83% | 8.70% | 24.12% | -15.56% | 20.50% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 35.17% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Correlation
The correlation between APDKX and TIVFX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between APDKX and TIVFX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
APDKX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
APDKX
TIVFX
Сравнение APDKX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDKX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.61 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 5.75 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 21.04 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDKX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.64 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.55 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок APDKX и TIVFX
Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и TIVFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| APDKX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -54.21% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -11.69% | +1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.88% | -23.99% | +13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -36.31% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -41.51% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.91% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -13.38% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.19% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDKX и TIVFX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) составляет 4.38%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что APDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| APDKX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.58% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.63% | 15.06% | -4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 18.47% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 18.61% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.62% | -1.45% |
Сравнение комиссий APDKX и TIVFX
APDKX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDKX и TIVFX
Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности TIVFX в 6.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 6.41% | 7.05% | 4.26% | 3.02% | 2.23% | 9.92% | 0.91% | 3.83% | 5.61% | 1.25% | 3.27% | 0.00% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 6.53% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
APDKX and TIVFX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIVFX has higher volatility (6.58%) compared to APDKX (4.38%). In terms of maximum drawdown, APDKX dropped -38.09% vs TIVFX's -54.21%.
TIVFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.64 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для APDKX и TIVFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор