PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDKX с TIVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDKX с TIVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).

APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности APDKX и TIVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDKX и TIVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		-0.47%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%20.50%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		12.18%36.15%3.73%15.43%-20.57%7.53%12.61%19.38%-19.87%24.18%

Доходность по периодам

С начала года, APDKX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции APDKX превзошли акции TIVFX по среднегодовой доходности: 9.69% против 8.08% соответственно.

APDKX

1 день
1.59%
1 месяц
-6.88%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
3.14%
1 год
15.75%
3 года*
13.20%
5 лет*
9.63%
10 лет*
9.69%

TIVFX

1 день
1.65%
1 месяц
-9.76%
С начала года
12.18%
6 месяцев
16.65%
1 год
59.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
8.08%
10 лет*
8.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund Advisor Class

American Beacon Tocqueville International Value Fund

Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с APHIXAPDKX с PZRIXAPDKX с IVFIXAPDKX с KGIIX
Часто сравнивают с TIVFX:
TIVFX с FSTSXTIVFX с HSCZTIVFX с VIAAXTIVFX с TRERXTIVFX с SCIEXTIVFX с IGAAXTIVFX с VGTSX

Сравнение комиссий APDKX и TIVFX

APDKX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.

TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class

Доходность на риск

APDKX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
TIVFX
Ранг доходности на риск TIVFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIVFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIVFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIVFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDKX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDKXTIVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

3.12

-2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

3.55

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

4.44

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

17.93

-13.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDKX vs. TIVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDKX на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа TIVFX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDKX и TIVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDKXTIVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

3.12

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.45

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.47

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.37

+0.23

Корреляция

Корреляция между APDKX и TIVFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDKX и TIVFX

Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		7.12%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%0.00%
TIVFX
American Beacon Tocqueville International Value Fund		7.86%8.82%10.23%1.66%1.39%3.65%0.34%1.69%1.37%1.28%1.57%3.01%

Просадки

Сравнение просадок APDKX и TIVFX

Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что меньше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и TIVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDKXTIVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-54.21%

+16.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-13.21%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-36.31%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

-41.51%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-10.23%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-13.45%

+8.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.27%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности APDKX и TIVFX

Текущая волатильность для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) составляет 5.26%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что APDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDKXTIVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

7.93%

-2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

14.06%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

19.68%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

18.21%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

17.40%

-1.29%