PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDKX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение APDKX с SIMYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности APDKX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам APDKX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		-2.03%22.69%6.55%22.81%-6.85%16.83%8.70%24.12%-15.56%19.95%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.35%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, APDKX показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.

APDKX

1 день
0.34%
1 месяц
-9.65%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
2.19%
1 год
13.94%
3 года*
12.61%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.52%

SIMYX

1 день
0.58%
1 месяц
-5.84%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.46%
1 год
22.25%
3 года*
15.31%
5 лет*
8.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Value Fund Advisor Class

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с APDKX:
APDKX с CIVIXAPDKX с IDVOAPDKX с HLMIXAPDKX с APHIXAPDKX с IVFIXAPDKX с PZRIXAPDKX с KGIIX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий APDKX и SIMYX

APDKX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.

APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Доходность на риск

APDKX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDKX
Ранг доходности на риск APDKX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDKX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDKX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDKX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDKX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDKX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDKXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.75

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.30

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

2.52

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.34

9.65

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDKX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDKX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа SIMYX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDKX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDKXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.75

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.01

Корреляция

Корреляция между APDKX и SIMYX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDKX и SIMYX

Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%, что больше доходности SIMYX в 3.03%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
APDKX
Artisan International Value Fund Advisor Class		7.23%7.05%4.26%3.02%2.23%9.92%0.91%3.83%5.61%1.25%3.27%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		3.03%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок APDKX и SIMYX

Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

APDKXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.09%

-32.14%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-8.55%

-1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-25.06%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-7.35%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.14%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.23%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности APDKX и SIMYX

Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) имеют волатильность 4.96% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

APDKXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

4.79%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

7.26%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

12.54%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

11.31%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

12.24%

+3.87%