Сравнение APDKX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
APDKX - это активно управляемый фонд от Artisan Partners. Фонд был запущен 1 апр. 2015 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности APDKX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам APDKX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | -0.47% | 22.69% | 6.55% | 22.81% | -6.85% | 16.83% | 8.70% | 24.12% | -15.56% | 20.50% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, APDKX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APDKX имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции EPDIX немного впереди с 10.12%.
APDKX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 9.69%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий APDKX и EPDIX
APDKX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
APDKX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
APDKX
EPDIX
Сравнение APDKX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| APDKX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 3.01 | -1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 3.56 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 4.43 | -3.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 17.97 | -13.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| APDKX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 3.01 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.68 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между APDKX и EPDIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов APDKX и EPDIX
Дивидендная доходность APDKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что больше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APDKX Artisan International Value Fund Advisor Class | 7.12% | 7.05% | 4.26% | 3.02% | 2.23% | 9.92% | 0.91% | 3.83% | 5.61% | 1.25% | 3.27% | 0.00% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок APDKX и EPDIX
Максимальная просадка APDKX за все время составила -38.09%, примерно равная максимальной просадке EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDKX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| APDKX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.09% | -38.23% | +0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.95% | -10.92% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.88% | -20.98% | -3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -32.84% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -7.22% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -10.88% | +5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.69% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности APDKX и EPDIX
Текущая волатильность для Artisan International Value Fund Advisor Class (APDKX) составляет 5.26%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что APDKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| APDKX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.10% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 11.60% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 16.22% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 14.05% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 14.88% | +1.23% |