PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDIX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDIX с ARTHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

APDIX (Artisan International Fund Advisor Class) and ARTHX (Artisan Global Equity Fund) are both mutual funds - APDIX is a International Equity fund actively managed by Artisan, while ARTHX is a Global Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, APDIX returned 9.89%/yr vs 14.12%/yr for ARTHX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. APDIX charges 1.05%/yr vs 1.28%/yr for ARTHX.

Доходность

Сравнение доходности APDIX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDIX показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции APDIX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 9.89% против 14.12% соответственно.

APDIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.33%
С начала года
13.25%
6 месяцев
16.72%
1 год
24.96%
3 года*
22.53%
5 лет*
9.85%
10 лет*
9.89%

ARTHX

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.06%
С начала года
12.46%
6 месяцев
14.57%
1 год
31.72%
3 года*
28.49%
5 лет*
10.92%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDIX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		13.25%36.36%10.78%14.44%-19.44%9.01%7.75%29.33%-10.86%31.12%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		12.46%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Correlation

The correlation between APDIX and ARTHX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between APDIX and ARTHX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan International Fund Advisor Class

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с APDIX:
APDIX с TRIEXAPDIX с DIAXAPDIX с MIEKXAPDIX с GSIYXAPDIX с BDOAXAPDIX с GOIGXAPDIX с ARTKX
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с QMNNXARTHX с VIHAXARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с AVDV

Доходность на риск

APDIX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDIX
Ранг доходности на риск APDIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDIX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDIXARTHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.19

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
3.09

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.22

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

13.14

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDIX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDIX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDIX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDIXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.19

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.80

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.16

Просадки

Сравнение просадок APDIX и ARTHX

Максимальная просадка APDIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDIX и ARTHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDIXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-37.42%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.77%

-10.16%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.39%

-14.06%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.79%

-37.42%

+3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-37.42%

+3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-5.09%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-7.14%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.48%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности APDIX и ARTHX

Artisan International Fund Advisor Class (APDIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX) имеют волатильность 5.76% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDIXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.91%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

12.12%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.93%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.72%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.65%

-1.35%

Сравнение комиссий APDIX и ARTHX

APDIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDIX и ARTHX

Дивидендная доходность APDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.17%, что меньше доходности ARTHX в 20.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDIX
Artisan International Fund Advisor Class		20.17%22.84%10.42%2.00%2.74%23.63%3.39%5.41%9.98%0.83%1.45%0.00%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		20.80%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, APDIX and ARTHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ARTHX has higher volatility (5.91%) compared to APDIX (5.76%). In terms of maximum drawdown, APDIX dropped -33.79% vs ARTHX's -37.42%.

ARTHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDIX и ARTHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор