PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение APDGX с ARTMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение APDGX с ARTMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

APDGX (Artisan Global Value Fund Advisor Class) and ARTMX (Artisan Mid Cap Fund) are both mutual funds - APDGX is a Global Equities fund actively managed by Artisan, while ARTMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Artisan. Over the past 10 years, APDGX returned 11.74%/yr vs 11.33%/yr for ARTMX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. APDGX charges 1.12%/yr vs 1.18%/yr for ARTMX.

Доходность

Сравнение доходности APDGX и ARTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, APDGX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у ARTMX с доходностью 4.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции APDGX имеют среднегодовую доходность 11.74%, а акции ARTMX немного отстают с 11.33%.

APDGX

1 день
-0.20%
1 месяц
4.50%
С начала года
8.07%
6 месяцев
11.53%
1 год
26.14%
3 года*
21.62%
5 лет*
11.57%
10 лет*
11.74%

ARTMX

1 день
0.68%
1 месяц
3.08%
С начала года
4.46%
6 месяцев
1.86%
1 год
18.57%
3 года*
13.69%
5 лет*
3.00%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам APDGX и ARTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
APDGX
Artisan Global Value Fund Advisor Class		8.07%34.25%10.80%26.76%-13.40%15.70%6.65%23.98%-12.99%21.77%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		4.46%14.92%11.78%23.99%-36.82%10.12%58.62%37.97%-4.30%20.61%

Correlation

The correlation between APDGX and ARTMX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.68

The correlation between APDGX and ARTMX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Artisan Global Value Fund Advisor Class

Artisan Mid Cap Fund

Часто сравнивают с APDGX:
APDGX с IDVOAPDGX с APFPXAPDGX с ARTKXAPDGX с EPSYXAPDGX с RTXAXAPDGX с GQFPXAPDGX с AVDE
Часто сравнивают с ARTMX:
ARTMX с POSKXARTMX с JENSXARTMX с VOOARTMX с VIGARTMX с FCNTXARTMX с VOARTMX с SPY

Доходность на риск

APDGX vs. ARTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
APDGX
Ранг доходности на риск APDGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APDGX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APDGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APDGX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APDGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
ARTMX
Ранг доходности на риск ARTMX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTMX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTMX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTMX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTMX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение APDGX c ARTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) и Artisan Mid Cap Fund (ARTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

APDGXARTMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.14

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.68

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.20

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.46

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

5.66

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

APDGX vs. ARTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа APDGX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа ARTMX равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа APDGX и ARTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

APDGXARTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.14

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.13

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.52

+0.17

Просадки

Сравнение просадок APDGX и ARTMX

Максимальная просадка APDGX за все время составила -39.94%, что меньше максимальной просадки ARTMX в -57.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок APDGX и ARTMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

APDGXARTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.94%

-57.80%

+17.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-13.32%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.68%

-24.65%

+13.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-43.73%

+17.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.94%

-43.73%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.74%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-12.00%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.43%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности APDGX и ARTMX

Текущая волатильность для Artisan Global Value Fund Advisor Class (APDGX) составляет 3.70%, в то время как у Artisan Mid Cap Fund (ARTMX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что APDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

APDGXARTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.03%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

13.86%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

17.14%

-5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.49%

24.10%

-9.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

22.54%

-5.25%

Сравнение комиссий APDGX и ARTMX

APDGX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ARTMX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов APDGX и ARTMX

Дивидендная доходность APDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности ARTMX в 18.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APDGX
Artisan Global Value Fund Advisor Class		4.38%4.73%5.56%3.04%3.84%9.53%0.09%1.46%6.54%2.18%2.76%0.00%
ARTMX
Artisan Mid Cap Fund		18.51%19.33%15.43%0.00%0.29%19.29%14.97%12.88%27.63%14.97%9.19%16.40%

Часто задаваемые вопросы

APDGX and ARTMX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARTMX has higher volatility (5.03%) compared to APDGX (3.70%). In terms of maximum drawdown, APDGX dropped -39.94% vs ARTMX's -57.80%.

APDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для APDGX и ARTMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор