Сравнение AOK с BIMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX).
AOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Conservative Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. BIMPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AOK и BIMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AOK и BIMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 0.12% | 11.26% | 6.58% | 10.85% | -14.16% | 4.87% | 9.33% | 13.90% | -3.09% | 9.70% |
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | -1.31% | 13.43% | 4.93% | 12.41% | -14.84% | 3.51% | 19.76% | 16.65% | -3.77% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AOK показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у BIMPX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции AOK уступали акциям BIMPX по среднегодовой доходности: 4.88% против 6.13% соответственно.
AOK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.05%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.88%
BIMPX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 11.33%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AOK и BIMPX
AOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BIMPX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AOK vs. BIMPX — Ранг доходности на риск
AOK
BIMPX
Сравнение AOK c BIMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) и BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOK | BIMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.98 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.85 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 7.58 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOK | BIMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.36 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между AOK и BIMPX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOK и BIMPX
Дивидендная доходность AOK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BIMPX в 5.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core Conservative Allocation ETF | 3.34% | 3.28% | 3.23% | 2.93% | 2.25% | 1.55% | 2.10% | 2.71% | 2.68% | 2.91% | 2.14% | 2.02% |
BIMPX BlackRock 40/60 Target Allocation Fund | 5.76% | 5.68% | 0.00% | 2.96% | 3.06% | 6.35% | 4.34% | 2.66% | 7.95% | 2.50% | 1.83% | 9.76% |
Просадки
Сравнение просадок AOK и BIMPX
Максимальная просадка AOK за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки BIMPX в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOK и BIMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AOK | BIMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -39.37% | +20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -6.07% | +1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.94% | -19.85% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -19.85% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -4.25% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -4.82% | +2.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.48% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOK и BIMPX
Текущая волатильность для iShares Core Conservative Allocation ETF (AOK) составляет 2.87%, в то время как у BlackRock 40/60 Target Allocation Fund (BIMPX) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что AOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AOK | BIMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.61% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 5.19% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 8.64% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 9.11% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 8.50% | -1.82% |