PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AOFIX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AOFIX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

AOFIX управляется Alger. Фонд был запущен 3 мар. 2008 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности AOFIX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AOFIX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		-7.57%6.96%13.76%10.42%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, AOFIX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

AOFIX

1 день
5.26%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-5.03%
1 год
19.45%
3 года*
6.12%
5 лет*
-7.41%
10 лет*
8.19%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Focus Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с AOFIX:
AOFIX с VIGAXAOFIX с IWOAOFIX с SSCPXAOFIX с ALAFXAOFIX с ALVOXAOFIX с SPECXAOFIX с EMCAX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с WBSIXCMCIX с FGROXCMCIX с BIASXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий AOFIX и CMCIX

AOFIX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund

Доходность на риск

AOFIX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOFIX
Ранг доходности на риск AOFIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOFIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOFIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOFIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOFIX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AOFIXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

-0.19

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

-0.14

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

-0.27

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.21

-0.68

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AOFIX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOFIX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOFIX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AOFIXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.19

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.23

+0.01

Корреляция

Корреляция между AOFIX и CMCIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOFIX и CMCIX

AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

TTM20252024202320222021202020192018
AOFIX
Alger Small Cap Focus Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.94%0.00%2.36%0.85%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AOFIX и CMCIX

Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AOFIXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.19%

-21.50%

-38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.88%

-12.55%

-7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.40%

-14.52%

-28.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.25%

-6.17%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

4.94%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности AOFIX и CMCIX

Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 11.04% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AOFIXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.04%

5.32%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.98%

10.78%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.79%

19.29%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.91%

16.66%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

16.66%

+9.49%