Сравнение AOFIX с CDDYX
AOFIX (Alger Small Cap Focus Fund) and CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) are both mutual funds - AOFIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, AOFIX returned 9.39%/yr vs 12.58%/yr for CDDYX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOFIX charges 1.14%/yr vs 0.55%/yr for CDDYX.
Доходность
Сравнение доходности AOFIX и CDDYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOFIX показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у CDDYX с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции AOFIX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 9.39% против 12.58% соответственно.
AOFIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 16.39%
- 1 год
- 33.81%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- -2.72%
- 10 лет*
- 9.39%
CDDYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 21.08%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам AOFIX и CDDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 16.39% | 6.96% | 13.76% | 9.88% | -37.62% | -14.06% | 53.29% | 24.16% | 14.16% | 27.72% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 11.73% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
Correlation
The correlation between AOFIX and CDDYX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.64 |
The correlation between AOFIX and CDDYX shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOFIX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск
AOFIX
CDDYX
Сравнение AOFIX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOFIX | CDDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.98 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 15.03 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOFIX и CDDYX
Максимальная просадка AOFIX за все время составила -60.19%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOFIX и CDDYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOFIX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.19% | -32.74% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.88% | -5.51% | -14.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.97% | -12.99% | -18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.64% | -16.91% | -38.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.19% | -32.74% | -27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.73% | 0.00% | -28.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -2.75% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.45% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOFIX и CDDYX
Alger Small Cap Focus Fund (AOFIX) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что AOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOFIX | CDDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 2.28% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.32% | 6.74% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.99% | 9.12% | +17.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.34% | 13.25% | +15.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.43% | 15.65% | +10.78% |
Сравнение комиссий AOFIX и CDDYX
AOFIX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOFIX и CDDYX
AOFIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOFIX Alger Small Cap Focus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.94% | 0.00% | 2.36% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 4.82% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
Часто задаваемые вопросы
AOFIX and CDDYX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOFIX has higher volatility (8.12%) compared to CDDYX (2.28%). In terms of maximum drawdown, AOFIX dropped -60.19% vs CDDYX's -32.74%.
CDDYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOFIX и CDDYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор