Сравнение AOCT с YCS
AOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - AOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). AOCT is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, AOCT returned 7.00% vs 31.27% for YCS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AOCT charges 0.79%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности AOCT и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOCT показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 9.63%.
AOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 23.52%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение доходности по годам AOCT и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 2.75% | 6.88% | -0.20% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.63% | 9.04% | 20.02% |
Correlation
The correlation between AOCT and YCS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between AOCT and YCS has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.23, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOCT vs. YCS — Ранг доходности на риск
AOCT
YCS
Сравнение AOCT c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 (AOCT) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOCT | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.34 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.78 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.25 | 11.93 | +11.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOCT и YCS
Максимальная просадка AOCT за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOCT и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOCT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -49.56% | +45.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -8.30% | +6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.14% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -19.87% | +19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.65% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOCT и YCS
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 (AOCT) составляет 0.54%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что AOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOCT | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 2.25% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 12.19% | -10.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 16.93% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 21.10% | -17.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 18.82% | -14.97% |
Сравнение комиссий AOCT и YCS
AOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOCT и YCS
Ни AOCT, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AOCT and YCS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.25%) compared to AOCT (0.54%). In terms of maximum drawdown, AOCT dropped -3.71% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 31.27% vs 7.00% for AOCT. On fees, AOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AOCT has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 31.27% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
AOCT and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AOCT is categorized as Defined Outcome, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.79% for AOCT and 1.00% for YCS.
AOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOCT и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор