Сравнение AOCT с PMJL
AOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026) and PMJL (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AOCT charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PMJL.
Доходность
Сравнение доходности AOCT и PMJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AOCT показывает доходность 2.56%, а PMJL немного выше – 2.67%.
AOCT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOCT и PMJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 2.56% | 3.36% |
PMJL PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July | 2.67% | 3.39% |
Correlation
The correlation between AOCT and PMJL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOCT vs. PMJL — Ранг доходности на риск
AOCT
PMJL
Сравнение AOCT c PMJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 (AOCT) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - July (PMJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AOCT | PMJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AOCT | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 3.25 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок AOCT и PMJL
Максимальная просадка AOCT за все время составила -3.71%, что больше максимальной просадки PMJL в -1.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOCT и PMJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOCT | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -1.49% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.37% | -0.12% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AOCT и PMJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOCT | PMJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58% | 2.06% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.89% | 2.06% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.89% | 2.06% | +1.83% |
Сравнение комиссий AOCT и PMJL
AOCT берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PMJL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOCT и PMJL
Ни AOCT, ни PMJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AOCT and PMJL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMJL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMJL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for AOCT.
AOCT and PMJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for AOCT and 0.50% for PMJL.
Подберите оптимальное распределение для AOCT и PMJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор