Сравнение AOCT с BOUT
AOCT (Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - AOCT is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. AOCT is actively managed, while BOUT is passively managed. Over the past year, AOCT returned 7.00% vs 34.68% for BOUT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AOCT charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.
Доходность
Сравнение доходности AOCT и BOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOCT показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.88%.
AOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 31.88%
- 6 месяцев
- 28.55%
- 1 год
- 34.68%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AOCT и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 2.75% | 6.88% | -0.20% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 31.88% | -6.77% | 7.41% |
Correlation
The correlation between AOCT and BOUT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between AOCT and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOCT vs. BOUT — Ранг доходности на риск
AOCT
BOUT
Сравнение AOCT c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 (AOCT) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOCT | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.28 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.96 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.25 | 8.76 | +14.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOCT и BOUT
Максимальная просадка AOCT за все время составила -3.71%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOCT и BOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOCT | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.71% | -36.98% | +33.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.65% | -11.76% | +10.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -1.91% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -12.29% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 3.97% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOCT и BOUT
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 (AOCT) составляет 0.54%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что AOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOCT | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 8.27% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 17.22% | -15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 21.92% | -19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 19.71% | -15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 23.00% | -19.15% |
Сравнение комиссий AOCT и BOUT
AOCT берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BOUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOCT и BOUT
AOCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.26% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
AOCT and BOUT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOUT has higher volatility (8.27%) compared to AOCT (0.54%). In terms of maximum drawdown, AOCT dropped -3.71% vs BOUT's -36.98%.
On 1-year performance, BOUT leads with 34.68% vs 7.00% for AOCT. On fees, AOCT is cheaper at 0.79% per year. On volatility, AOCT has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOUT has performed better with a 34.68% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AOCT is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for BOUT.
BOUT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for AOCT.
AOCT is categorized as Defined Outcome, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for AOCT and 0.80% for BOUT.
AOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOCT и BOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор