Сравнение AOBLX с EVFMX
AOBLX (Victory Pioneer Balanced Fund Class A) and EVFMX (E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, AOBLX returned 10.40%/yr vs 8.07%/yr for EVFMX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AOBLX charges 0.93%/yr vs 1.00%/yr for EVFMX.
Доходность
Сравнение доходности AOBLX и EVFMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOBLX показывает доходность 13.40%, что значительно выше, чем у EVFMX с доходностью 8.88%. За последние 10 лет акции AOBLX превзошли акции EVFMX по среднегодовой доходности: 10.40% против 8.07% соответственно.
AOBLX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 30.14%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 10.40%
EVFMX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 19.06%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам AOBLX и EVFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 13.40% | 19.59% | 9.46% | 15.00% | -14.64% | 15.10% | 13.15% | 21.75% | -4.63% | 14.99% |
EVFMX E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | 8.88% | 15.41% | 7.57% | 11.01% | -13.31% | 6.66% | 15.65% | 20.16% | -7.91% | 15.82% |
Correlation
The correlation between AOBLX and EVFMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2016 г. | 0.91 |
The correlation between AOBLX and EVFMX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOBLX vs. EVFMX — Ранг доходности на риск
AOBLX
EVFMX
Сравнение AOBLX c EVFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) и E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOBLX | EVFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.33 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 2.54 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.77 | 10.86 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOBLX и EVFMX
Максимальная просадка AOBLX за все время составила -36.70%, что больше максимальной просадки EVFMX в -28.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOBLX и EVFMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOBLX | EVFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.70% | -28.30% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -7.46% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.52% | -13.54% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -19.62% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.31% | -28.30% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -1.61% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -4.13% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.74% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOBLX и EVFMX
Текущая волатильность для Victory Pioneer Balanced Fund Class A (AOBLX) составляет 3.69%, в то время как у E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что AOBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOBLX | EVFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 4.66% | -0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.85% | 9.19% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.97% | 10.78% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.15% | 10.43% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.33% | 11.78% | -0.45% |
Сравнение комиссий AOBLX и EVFMX
AOBLX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии EVFMX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOBLX и EVFMX
Дивидендная доходность AOBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности EVFMX в 8.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOBLX Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 3.18% | 3.48% | 2.28% | 1.52% | 2.97% | 8.33% | 4.31% | 5.78% | 9.70% | 9.22% | 2.51% | 3.97% |
EVFMX E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | 8.44% | 9.19% | 0.50% | 2.52% | 1.96% | 21.05% | 3.39% | 2.53% | 9.89% | 7.05% | 0.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, AOBLX and EVFMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EVFMX has higher volatility (4.66%) compared to AOBLX (3.69%). In terms of maximum drawdown, AOBLX dropped -36.70% vs EVFMX's -28.30%.
AOBLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOBLX и EVFMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор