PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANWFX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ANWFX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

ANWFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index (ACWI). Фонд был запущен 13 мар. 1973 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности ANWFX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ANWFX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		-5.25%21.60%16.98%24.93%-25.76%17.88%33.71%30.36%-5.79%29.13%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, ANWFX показывает доходность -5.25%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции ANWFX превзошли акции GLIFX по среднегодовой доходности: 12.56% против 9.98% соответственно.

ANWFX

1 день
3.11%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.76%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.28%
10 лет*
12.56%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds New Perspective Fund Class F-2

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с ANWFX:
ANWFX с VOOANWFX с VTANWFX с AMCPXANWFX с CAEIXANWFX с CSUAXANWFX с FMIEXANWFX с ABALX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий ANWFX и GLIFX

ANWFX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.

GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2

Доходность на риск

ANWFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANWFX
Ранг доходности на риск ANWFX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANWFX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANWFX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANWFX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANWFX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANWFX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANWFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANWFXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

2.28

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.90

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.78

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.87

11.41

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANWFX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANWFX на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа GLIFX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANWFX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANWFXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.28

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.15

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.37

Корреляция

Корреляция между ANWFX и GLIFX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANWFX и GLIFX

Дивидендная доходность ANWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANWFX
American Funds New Perspective Fund Class F-2		7.19%6.81%5.38%5.60%4.42%7.25%4.35%3.90%7.88%5.72%4.14%6.39%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок ANWFX и GLIFX

Максимальная просадка ANWFX за все время составила -49.65%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANWFX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ANWFXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.65%

-29.65%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.00%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

-17.15%

-17.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.32%

-29.65%

-4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.70%

-6.13%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-3.35%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.19%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ANWFX и GLIFX

American Funds New Perspective Fund Class F-2 (ANWFX) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ANWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ANWFXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.77%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

7.40%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

10.73%

+6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

10.71%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

13.25%

+4.52%