PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANRJ.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANRJ.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANRJ.L (Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds - ANRJ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while XLES.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ANRJ.L returned 16.23%/yr vs 10.15%/yr for XLES.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANRJ.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности ANRJ.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ANRJ.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ANRJ.L показывает доходность 27.53%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.61%. За последние 10 лет акции ANRJ.L превзошли акции XLES.L по среднегодовой доходности: 16.23% против 10.15% соответственно.

ANRJ.L

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.48%
С начала года
27.53%
6 месяцев
24.39%
1 год
67.18%
3 года*
33.07%
5 лет*
28.76%
10 лет*
16.23%

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
31.61%
6 месяцев
28.16%
1 год
47.25%
3 года*
14.10%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANRJ.L и XLES.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANRJ.L
Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF		27.53%43.26%10.68%9.79%44.73%26.52%-27.94%3.65%0.61%9.59%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.57%1.00%5.10%-4.65%81.11%53.54%-35.86%7.12%-13.56%-9.61%

Correlation

The correlation between ANRJ.L and XLES.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2012 г.

0.62

The correlation between ANRJ.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ANRJ.L и XLES.L

Секторы
ANRJ.L
XLES.L

Промышленность

44.4%

-

Сырьевые материалы

25.7%

-

Коммунальные услуги

20.6%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Технологии

1.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ANRJ.L
44.4%
XLES.L

-

Сырьевые материалы

ANRJ.L
25.7%
XLES.L

-

Коммунальные услуги

ANRJ.L
20.6%
XLES.L

-

Потребительский циклический сектор

ANRJ.L
7.9%
XLES.L

-

Технологии

ANRJ.L
1.4%
XLES.L

-

Коммуникационные услуги

ANRJ.L

-

XLES.L

-

Потребительский защитный сектор

ANRJ.L

-

XLES.L

-

Энергетика

ANRJ.L

-

XLES.L
100.0%

Финансовые услуги

ANRJ.L

-

XLES.L

-

Здравоохранение

ANRJ.L

-

XLES.L

-

Недвижимость

ANRJ.L

-

XLES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ANRJ.L:
ANRJ.L с PMLP.LANRJ.L с ESGB.LANRJ.L с JEDG.LANRJ.L с AMEE.DEANRJ.L с JEDI.DEANRJ.L с SXR8.DEANRJ.L с DFNG.L
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

ANRJ.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANRJ.L
Ранг доходности на риск ANRJ.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANRJ.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANRJ.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANRJ.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANRJ.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANRJ.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.01
2.08

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.12
2.58

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.35

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.15

2.99

+5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.14

9.32

+16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANRJ.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANRJ.L на текущий момент составляет 4.01, что выше коэффициента Шарпа XLES.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANRJ.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANRJ.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01

2.08

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.36

0.80

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ANRJ.L и XLES.L

Максимальная просадка ANRJ.L за все время составила -57.08%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANRJ.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANRJ.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.08%

-63.08%

+6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-15.71%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-24.42%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.81%

-24.42%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.08%

-63.08%

+6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-7.98%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.86%

-15.44%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

5.06%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ANRJ.L и XLES.L

Текущая волатильность для Amundi ETF MSCI Europe Energy UCITS ETF (ANRJ.L) составляет 6.93%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что ANRJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANRJ.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

8.61%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

19.03%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

22.75%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

26.71%

-5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.69%

28.56%

-3.87%

Сравнение комиссий ANRJ.L и XLES.L

ANRJ.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANRJ.L и XLES.L

Ни ANRJ.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ANRJ.L and XLES.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for ANRJ.L.

ANRJ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for ANRJ.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANRJ.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор