PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ANNPX с PSVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANNPX с PSVIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ANNPX (Virtus Convertible Fund) and PSVIX (Virtus NFJ Small-Cap Value Fund) are both mutual funds - ANNPX is a Convertible Bonds fund managed by Allianz, while PSVIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, ANNPX returned 13.76%/yr vs 7.02%/yr for PSVIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ANNPX charges 0.71%/yr vs 0.82%/yr for PSVIX.

Доходность

Сравнение доходности ANNPX и PSVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANNPX показывает доходность 16.03%, что значительно ниже, чем у PSVIX с доходностью 18.03%. За последние 10 лет акции ANNPX превзошли акции PSVIX по среднегодовой доходности: 13.76% против 7.02% соответственно.

ANNPX

1 день
-0.78%
1 месяц
-3.98%
6 месяцев
10.74%
С начала года
16.03%
1 год
31.08%
3 года*
18.00%
5 лет*
8.11%
10 лет*
13.76%

PSVIX

1 день
0.78%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
11.20%
С начала года
18.03%
1 год
24.35%
3 года*
11.18%
5 лет*
7.47%
10 лет*
7.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANNPX и PSVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANNPX
Virtus Convertible Fund		16.03%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		18.03%1.37%5.87%23.36%-15.77%24.66%-4.31%24.80%-19.33%9.10%

Correlation

The correlation between ANNPX and PSVIX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 1993 г.

0.74

The correlation between ANNPX and PSVIX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Convertible Fund

Virtus NFJ Small-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с VWOANNPX с VOOANNPX с BNDANNPX с SRLNANNPX с VEA
Часто сравнивают с PSVIX:
PSVIX с ASHIXPSVIX с PMJAXPSVIX с ANVIXPSVIX с AZMIXPSVIX с AVALXPSVIX с ALOIXPSVIX с ARSMX

Доходность на риск

ANNPX vs. PSVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSVIX
Ранг доходности на риск PSVIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSVIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSVIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSVIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSVIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSVIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANNPX c PSVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Convertible Fund (ANNPX) и Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANNPXPSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.51

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.26

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.98

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.64

8.29

+8.35

ANNPX vs. PSVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANNPX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа PSVIX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANNPX и PSVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANNPX и PSVIX

Максимальная просадка ANNPX за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке PSVIX в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANNPX и PSVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANNPXPSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-55.62%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.38%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-27.34%

+13.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-27.34%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.36%

-45.39%

+18.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-0.61%

-4.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-7.92%

-9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.00%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ANNPX и PSVIX

Virtus Convertible Fund (ANNPX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Virtus NFJ Small-Cap Value Fund (PSVIX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ANNPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANNPXPSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.32%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

11.39%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

16.77%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.10%

21.10%

-8.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.67%

22.16%

-8.49%

Сравнение комиссий ANNPX и PSVIX

ANNPX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PSVIX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANNPX и PSVIX

Дивидендная доходность ANNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%, что больше доходности PSVIX в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANNPX
Virtus Convertible Fund		9.50%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%
PSVIX
Virtus NFJ Small-Cap Value Fund		2.77%3.27%3.72%9.11%15.72%7.15%2.08%8.04%32.47%17.56%3.74%16.77%

Часто задаваемые вопросы

ANNPX and PSVIX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANNPX has higher volatility (4.89%) compared to PSVIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, ANNPX dropped -55.61% vs PSVIX's -55.62%.

ANNPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANNPX и PSVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор