Сравнение ANGL с NHYB
ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) and NHYB (Nuveen High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - ANGL tracks the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index while NHYB tracks the ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ANGL charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for NHYB.
Доходность
Сравнение доходности ANGL и NHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANGL показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у NHYB с доходностью 1.93%.
ANGL
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 7.07%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 6.26%
NHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANGL и NHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.11% | 0.89% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 1.93% | 1.24% |
Correlation
The correlation between ANGL and NHYB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANGL vs. NHYB — Ранг доходности на риск
ANGL
NHYB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ANGL c NHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) и Nuveen High Yield Corporate Bond ETF (NHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANGL | NHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANGL и NHYB
Максимальная просадка ANGL за все время составила -29.31%, что больше максимальной просадки NHYB в -2.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANGL и NHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANGL | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.31% | -2.40% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -0.36% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ANGL и NHYB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANGL | NHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.63% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 3.63% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.26% | 3.63% | +5.63% |
Сравнение комиссий ANGL и NHYB
ANGL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии NHYB в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANGL и NHYB
Дивидендная доходность ANGL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности NHYB в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.34% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | 4.24% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ANGL and NHYB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NHYB is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NHYB is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for ANGL.
ANGL has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 4.24% for NHYB.
ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index, while NHYB tracks ICE BofA BB-B US Cash Pay High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: VanEck and Nuveen. Their fees differ too: 0.35% for ANGL and 0.08% for NHYB.
Подберите оптимальное распределение для ANGL и NHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор