Сравнение ANET с SEC0.DE
ANET (Arista Networks, Inc.) is a stock, while SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) is Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Over the past 3 years, ANET returned 57.04%/yr vs 60.63%/yr for SEC0.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ANET и SEC0.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ANET торгуется в USD, в то время как SEC0.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEC0.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ANET показывает доходность 24.58%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 95.79%.
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 70.45%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
SEC0.DE
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- 11.65%
- С начала года
- 95.79%
- 6 месяцев
- 102.20%
- 1 год
- 182.08%
- 3 года*
- 60.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ANET и SEC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 51.08% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 95.79% | 54.06% | 13.94% | 66.10% | -35.95% | 17.00% |
Correlation
The correlation between ANET and SEC0.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2021 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANET vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск
ANET
SEC0.DE
Сравнение ANET c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arista Networks, Inc. (ANET) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANET | SEC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.75 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 13.24 | -10.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 49.42 | -44.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANET и SEC0.DE
Максимальная просадка ANET за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки SEC0.DE в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANET и SEC0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANET | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.20% | -45.36% | -6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.33% | -14.80% | -13.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.42% | -38.70% | -11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -2.75% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -13.40% | -1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 3.97% | +9.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANET и SEC0.DE
Arista Networks, Inc. (ANET) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) с волатильностью 13.56%. Это указывает на то, что ANET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANET | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 13.56% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.79% | 26.00% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.57% | 33.01% | +20.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.23% | 31.27% | +15.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 31.27% | +13.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANET и SEC0.DE
Ни ANET, ни SEC0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ANET and SEC0.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ANET и SEC0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор